One additional fact about duration

One additional fact about duration makes this concept useful when applied to a portfolio of securities. Our examples have shown that duration is equal to the weighted average of the durations of the cash payments (the effective maturities of the corresponding zero-coupon bonds). So if we calculate the duration for two different securities, it should be easy to see that the duration of a portfolio of the two securities is just the weighted average of the durations of the two securities, with the weights reflecting the proportion of the portfolio invested in each.

Kết quả (Việt) 1:

Một bổ sung thực tế về thời gian làm cho khái niệm này hữu ích khi áp dụng cho một danh mục đầu tư chứng khoán. Ví dụ chúng tôi đã chỉ ra rằng thời gian là tương đương với mức trung bình trọng thời gian của các khoản thanh toán tiền mặt (maturities hiệu quả của trái phiếu zero-coupon tương ứng). Vì vậy, nếu chúng tôi tính toán thời gian cho hai chứng khoán khác nhau, nó phải được dễ dàng để thấy rằng thời gian của một danh mục đầu tư chứng khoán hai là chỉ là mức trung bình trọng thời gian của các chứng khoán hai, với trọng lượng phản ánh tỷ lệ của danh mục đầu tư đầu tư trong mỗi.

Kết quả (Việt) 2:

Một thực tế bổ sung về thời gian làm cho khái niệm này rất hữu ích khi áp dụng cho một danh mục đầu tư chứng khoán. Ví dụ chúng tôi đã chỉ ra rằng thời gian là tương đương với bình quân của thời lượng của các khoản thanh toán bằng tiền mặt (các kỳ hạn có hiệu lực của trái phiếu zero-coupon tương ứng). Vì vậy, nếu chúng ta tính toán thời gian cho hai chứng khoán khác nhau, nó sẽ được dễ dàng để thấy rằng thời gian của một danh mục đầu tư của hai chứng khoán chỉ là bình quân gia quyền của các thời lượng của hai chứng khoán, với trọng số phản ánh tỷ trọng của danh mục đầu tư trong mỗi.