Options risk, as a component of int

Options risk, as a component of interest rate risk, is risk due to fixed income options options that have fixed income in¬struments or in¬terest rates as underliers. Op¬tions may be stand-alone, such as caps or swaptions. They may also be embedded, as with the call feature of callable bonds or the prepayment of mortgagebaked securities (MBS). In some respects, options risk is just another component of term structure risk. This argument needs to be explored differently for the book value and market value perspectives.

Kết quả (Việt) 1:

Rủi ro lựa chọn, như là một thành phần của nguy cơ lãi suất, là nguy cơ do lựa chọn tùy chọn thu nhập cố định có thu nhập cố định tỷ giá in¬struments hoặc in¬terest như underliers. Op¬tions có thể được độc lập, chẳng hạn như mũ hay swaptions. Họ có thể cũng được nhúng, như với các tính năng gọi của callable trái phiếu hoặc khoản thanh toán trước mortgagebaked chứng khoán (MBS). Trong một số tôn trọng, nguy cơ tùy chọn là chỉ là một thành phần của thuật ngữ cấu trúc nguy cơ. Điều này lý luận cần được khám phá một cách khác nhau cho các quan điểm cuốn sách giá trị và giá trị thị trường.

Kết quả (Việt) 2:

Tùy chọn rủi ro, như một thành phần của rủi ro lãi suất, rủi ro do lựa chọn tùy chọn thu nhập cố định đã được cố định in¬struments thu nhập hoặc giá in¬terest như underliers. Op¬tions có thể được độc lập, chẳng hạn như mũ hoặc swaptions. Họ cũng có thể được nhúng vào, như với các tính năng gọi của trái phiếu có thể được gọi hay thanh toán trước của chứng khoán mortgagebaked (MBS). Trong một số khía cạnh, lựa chọn rủi ro chỉ là một thành phần của rủi ro cơ cấu kỳ hạn. Lập luận này cần phải được nghiên cứu khác nhau cho các quan điểm giá trị sổ sách và giá trị thị trường.