An NII simulation model addresses a

An NII simulation model addresses a number of deficiencies associated with a simpler gap analysis (see para. 6.3.4). For instance, gap analyses usually take a “snapshot” of the risk inherent in an AI’s position at a particular point in time ignoring the dynamic nature of an AI’s balance sheet, and assume a one-time shift in interest rates. They also make an improbable assumption that all current assets and liabilities run off and are reinvested overnight. The simulation model, on the other hand, evaluates risk exposures over a period of time and can handle varying interest rate paths, including variations in the shape of the yield curve. Particularly important is the fact that an NII simulation model can take into account projected changes in balance sheet structures, pricing, maturity relationships caused by a changing rate environment, as well as assumptions about new business

Kết quả (Việt) 1:

Một mô hình mô phỏng NII địa chỉ một số thiếu sót liên kết với một phân tích khoảng cách đơn giản (xem para. 6.3.4). Ví dụ, khoảng cách phân tích thông thường có một bản chụp"" của rủi ro vốn có trong một AI vị trí tại một thời điểm cụ thể trong thời gian bỏ qua bản chất năng động của bảng cân đối của một AI, và giả định một sự thay đổi một thời gian ở mức lãi suất. Họ cũng làm cho một giả định không thể xảy ra rằng tất cả các tài sản hiện tại và trách nhiệm pháp lý chạy ra và được tái đầu tư qua đêm. Các mô hình mô phỏng, mặt khác, đánh giá nguy cơ tiếp xúc trong một khoảng thời gian và có thể xử lý đường dẫn tỷ lệ lãi suất khác nhau, bao gồm cả các biến thể trong hình dạng của đường cong sản lượng. Đặc biệt quan trọng là một thực tế là một mô hình mô phỏng NII có thể đưa vào tài khoản dự đoán những thay đổi trong cấu trúc bảng cân đối, giá cả, sự trưởng thành mối quan hệ gây ra bởi một tỷ lệ thay đổi môi trường, cũng như các giả định về kinh doanh mới

Kết quả (Việt) 2:

Một mô hình mô phỏng NII giải quyết được một số thiếu sót liên kết với một phân tích khoảng cách đơn giản (xem para. 6.3.4). Ví dụ, khoảng cách phân tích thường có một "bản chụp" của các rủi ro vốn có trong vị trí của một AI tại một điểm cụ thể trong thời gian bỏ qua bản chất năng động của bảng cân đối của một AI, và giả định một sự thay đổi một lần lãi suất. Họ cũng làm cho một giả định không thể xảy ra rằng tất cả các tài sản và các khoản nợ ngắn hạn chạy ra và được tái đầu tư qua đêm. Các mô hình mô phỏng, mặt khác, đánh giá rủi ro trong một khoảng thời gian và có thể xử lý khác nhau đường dẫn lãi suất, bao gồm cả các biến thể trong hình dạng của đường cong lãi suất. Đặc biệt quan trọng là thực tế là một mô hình mô phỏng NII có thể đưa vào tài khoản dự thay đổi cấu trúc bảng cân đối, giá cả, các mối quan hệ trưởng thành gây ra bởi một môi trường lãi thay đổi, cũng như các giả định về kinh doanh mới