2.2 Augmented GJR ModelWe propose t

2.2 Augmented GJR Model
We propose the augmented GJR model which extends the GJR-GARCH model of Glosten et al. (1993) by
including various volatility estimators (ONV, PK and VIX), respectively, for its variance equation as follows:

Kết quả (Việt) 1:

2.2 mô hình tăng cường GJRChúng tôi đề xuất mô hình GJR tăng cường mở rộng các mô hình GJR-GARCH của Glosten et al. (1993) bybao gồm các biến động estimators (ONV, PK và VIX), tương ứng, phương phương sai của nó như sau:

Kết quả (Việt) 2:

2.2 Augmented GJR mẫu
Chúng tôi đề xuất các mô hình GJR augmented mà mở rộng mô hình GJR-GARCH của Glosten et al. (1993) bằng cách
bao gồm ước lượng biến động khác nhau (ONV, PK, VIX), tương ứng, cho phương trình sai của nó như sau: