Ideally, yield to maturity should b

Ideally, yield to maturity should be calculated on liquid, option-free,long-term debt. If the bond is rarely traded, the bond price will be stale.Using stale prices will lead to an outdated yield to maturity. Yield to maturity will also be distorted when corporate bonds have attached options,such as callability or convertibility, as their value will affect the bond’sprice but not its promised cash flows.

Kết quả (Việt) 1:

Lý tưởng nhất, năng suất đến ngày đáo hạn phải được tính toán trên lỏng, tùy chọn miễn phí,
nợ dài hạn. Nếu trái phiếu hiếm khi giao dịch, giá trái phiếu sẽ cũ.
Sử dụng giá cũ sẽ dẫn đến năng suất lạc hậu đến ngày đáo hạn. Năng suất đến ngày đáo hạn cũng sẽ bị bóp méo khi trái phiếu doanh nghiệp có kèm theo tùy chọn,
chẳng hạn như callability hoặc chuyển đổi, như giá trị của chúng sẽ ảnh hưởng đến của trái phiếu
giá nhưng chảy không tiền mặt hứa của mình.

Kết quả (Việt) 2:

Lý tưởng là, năng suất để đáo hạn nên được tính toán trên chất lỏng, tùy chọn-Việt,
nợ dài hạn. Nếu trái phiếu hiếm khi được giao dịch, giá trái phiếu sẽ là cũ.
Sử dụng giá cũ sẽ dẫn đến một năng suất đã lỗi thời để trưởng thành. Năng suất để đáo hạn cũng sẽ bị bóp méo khi trái phiếu công ty có tùy chọn đính kèm,
như callability hoặc convertibility, vì giá trị của chúng sẽ ảnh hưởng đến
giá nhưng không phải dòng tiền đã hứa của nó.

Kết quả (Việt) 3:

Lý tưởng là mức độ sinh trưởng sẽ được tính bằng chất lỏng, tự do,
nợ dài hạn.Nếu trái phiếu được trao đổi ít lần, giá của trái phiếu sẽ quá tải.
Sử dụng giá tắc sẽ dẫn tới lợi nhuận chảy ngược thời hạn.Từ đầu đến cuối cũng bị làm méo khi trái phiếu công ty có các lựa chọn kèm,
như khả năng chai hoặc điều hòa, vì giá trị của nó s ẽ ảnh hưởng tới trái phiếu
Giá nhưng không phải nguồn tiền được hứa hẹn.