This led the Basel Committee to int

This led the Basel Committee to introduce what has be come known as a“stressed VaR” measure. As explained in Section 13.1, stressed VaR is determined by basing calculations on how market variables moved during a 250-day (12-month) period of stressed market conditions, rather than on how they moved during the past one to four years. The historical simulation calculations to arrive at a stressed VaR measure assume that the percentage changes in market variables during the next day are a random sample from their percentage daily changes observed during the 250-day period of stressed market conditions.

Kết quả (Việt) 1:

Điều này khiến Ủy ban Basel để giới thiệu những gì có thể đến được biết đến như một biện pháp "nhấn mạnh VaR". Như đã giải thích trong phần 13.1, VaR nhấn mạnh được xác định bởi căn cứ tính toán trên làm thế nào thị trường biến di chuyển trong một khoảng thời gian (tháng 12) 250-ngày trong điều kiện thị trường nhấn mạnh, chứ không phải trên làm thế nào họ di chuyển trong một đến bốn năm qua. Các tính toán mô phỏng lịch sử đến một biện pháp VaR nhấn mạnh cho rằng tỷ lệ phần trăm thay đổi trong thị trường biến trong ngày tiếp theo là một mẫu ngẫu nhiên từ của thay đổi tỷ lệ phần trăm hàng ngày quan sát trong giai đoạn 250 ngày trong điều kiện thị trường nhấn mạnh.

Kết quả (Việt) 2:

Điều này dẫn của Ủy ban Basel để giới thiệu những gì đã được đến biết đến như một "nhấn mạnh VaR" biện pháp. Như đã giải thích trong Mục 13.1, nhấn mạnh VaR được xác định bằng cách dựa tính toán về cách biến thị trường di chuyển trong một khoảng thời gian 250 ngày (12 tháng) của điều kiện thị trường nhấn mạnh, chứ không phải về cách họ di chuyển trong suốt 1-4 năm qua. Các tính toán mô phỏng lịch sử để đi đến một biện pháp VaR nhấn mạnh rằng những thay đổi tỷ lệ phần trăm trong các biến thị trường trong ngày tiếp theo là một mẫu ngẫu nhiên từ tỷ lệ phần trăm thay đổi hàng ngày của họ quan sát được trong khoảng thời gian 250 ngày của điều kiện thị trường nhấn mạnh.