Do you want to meet regulatory requ

Do you want to meet regulatory requirements for credit risk? Or do you want to go beyond the requirements and improve your business with your credit risk models? If your credit risk is managed properly, you should be able to do both. Let’s break it down.

Credit risk refers to the probability of loss due to a borrower’s failure to make payments on any type of debt. Credit risk management, meanwhile, is the practice of mitigating those losses by understanding the adequacy of both a bank’s capital and loan loss reserves at any given time – a process that has long been a challenge for financial institutions.

The global financial crisis – and the credit crunch that followed – put credit risk management into the regulatory spotlight. As a result, regulators began to demand more transparency. They wanted to know that a bank has thorough knowledge of customers and their associated credit risk. And new Basel III regulations will create an even bigger regulatory burden for banks.

To comply with the more stringent regulatory requirements and absorb the higher capital costs for credit risk, many banks are overhauling their approaches to credit risk. But banks who view this as strictly a compliance exercise are being short-sighted. Better credit risk management also presents an opportunity to greatly improve overall performance and secure a competitive advantage.

Fraud & Risk Insights


Risk and Fraud Insights

Get more insights on risk and fraud including articles, research and other hot topics.







More on credit risk management


Data quality: The Achilles' heel of risk management
Chartis Research: RiskTech Quadrant for Credit Risk Management Systems for the Banking Book 2013
Best Practices in Credit Risk Management: Challenges to and Opportunities for Rebuilding Trust









Challenges to Successful Credit Risk Management







Protect against losses with SAS® counterparty risk management


Inefficient data management. An inability to access the right data when it’s needed causes problematic delays.
No groupwide risk modeling framework. Without it, banks can’t generate complex, meaningful risk measures and get a big picture of groupwide risk.
Constant rework. Analysts can’t change model parameters easily, which results in too much duplication of effort and negatively affects a bank’s efficiency ratio.
Insufficient risk tools. Without a robust risk solution, banks can’t identify portfolio concentrations or re-grade portfolios often enough to effectively manage risk.
Cumbersome reporting. Manual, spreadsheet-based reporting processes overburden analysts and IT.








Best Practices in Credit Risk Management


The first step in effective credit risk management is to gain a complete understanding of a bank’s overall credit risk by viewing risk at the individual, customer and portfolio levels.

While banks strive for an integrated understanding of their risk profiles, much information is often scattered among business units. Without a thorough risk assessment, banks have no way of knowing if capital reserves accurately reflect risks or if loan loss reserves adequately cover potential short-term credit losses. Vulnerable banks are targets for close scrutiny by regulators and investors, as well as debilitating losses.

The key to reducing loan losses – and ensuring that capital reserves appropriately reflect the risk profile – is to implement an integrated, quantitative credit risk solution. This solution should get banks up and running quickly with simple portfolio measures. It should also accommodate a path to more sophisticated credit risk management measures as needs evolve. The solution should include:
Better model management that spans the entire modeling life cycle.
Real-time scoring and limits monitoring.
Robust stress-testing capabilities.

Kết quả (Việt) 1:

Bạn có muốn để đáp ứng các yêu cầu pháp lý cho rủi ro tín dụng? Hoặc bạn có muốn đi xa hơn các yêu cầu và cải thiện kinh doanh của bạn với mô hình rủi ro tín dụng của bạn? Nếu rủi ro tín dụng của bạn được quản lý đúng cách, bạn nên có thể làm cả hai. Chúng ta hãy phá vỡ nó.Rủi ro tín dụng đề cập đến khả năng mất do sự thất bại của bên vay để thực hiện thanh toán trên bất kỳ loại nợ. Tín dụng quản lý rủi ro, trong khi đó, là thực hành giảm nhẹ những tổn thất do sự hiểu biết đầy đủ của thủ đô của ngân hàng và cho vay mất dự trữ tại bất kỳ thời gian nhất định-một quá trình lâu đã là một thách thức cho các tổ chức tài chính.Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu- và khủng hoảng tín dụng tiếp theo-đưa quản lý rủi ro tín dụng vào sự chú ý quy định. Kết quả là, cơ quan quản lý bắt đầu yêu cầu thêm minh bạch. Họ muốn biết rằng một ngân hàng có các kiến thức toàn diện của khách hàng và rủi ro liên quan đến tín dụng của họ. Và quy định Basel III mới sẽ tạo ra một gánh nặng lớn hơn quy định cho các ngân hàng.Để thực hiện theo các yêu cầu quy định nghiêm ngặt hơn và hấp thụ các chi phí vốn cao hơn cho rủi ro tín dụng, nhiều ngân hàng đại tu của phương pháp tiếp cận tín dụng nguy cơ. Nhưng ngân hàng người xem như là chặt chẽ là một tập thể dục phù hợp đang được ngắn-sighted. Quản lý rủi ro tín dụng tốt hơn cũng trình bày một cơ hội để rất nhiều cải thiện hiệu suất tổng thể và an toàn một lợi thế cạnh tranh.Gian lận & rủi ro Insights Rủi ro và hiểu biết gian lậnCó được hiểu biết thêm về rủi ro và gian lận bao gồm bài viết, nghiên cứu và các chủ đề ưa thích.Thêm về quản lý rủi ro tín dụngData chất lượng: The Achilles gót chân của quản lý rủi ro Chartis nghiên cứu: RiskTech Quadrant cho hệ thống quản lý rủi ro tín dụng cho cuốn sách Ngân hàng năm 2013Best thực hành trong tín dụng quản lý rủi ro: thách thức và cơ hội để xây dựng lại sự tin tưởngNhững thách thức để quản lý rủi ro tín dụng thành công Bảo vệ chống lại thiệt hại với quản lý counterparty rủi ro SAS ® Quản lý dữ liệu Inefficient. Không có khả năng để truy cập dữ liệu ngay khi nó cần thiết gây ra sự chậm trễ có vấn đề.No groupwide rủi ro mô hình khung. Không có nó, ngân hàng không thể tạo ra các biện pháp phức tạp, có ý nghĩa rủi ro và nhận được một bức tranh lớn về nguy cơ groupwide.Làm lại Constant. Nhà phân tích không thể thay đổi tham số mô hình dễ dàng, mà kết quả trong quá nhiều trùng lắp của những nỗ lực và tiêu cực ảnh hưởng đến một ngân hàng hiệu quả tỷ lệ.Insufficient rủi ro công cụ. Mà không có một giải pháp mạnh mẽ nguy cơ, các ngân hàng không thể xác định nồng độ danh mục đầu tư hoặc tái cấp danh mục đầu tư thường xuyên, đủ để có hiệu quả quản lý rủi ro.Cumbersome báo cáo. Hướng dẫn sử dụng, bảng tính dựa trên quá trình báo cáo gây nhà phân tích và nó.Các thực tiễn tốt nhất trong quản lý rủi ro tín dụngBước đầu tiên trong quản lý rủi ro tín dụng có hiệu quả là để đạt được một sự hiểu biết đầy đủ về rủi ro tín dụng tổng thể của ngân hàng bằng cách xem các nguy cơ tại cá nhân, khách hàng và danh mục đầu tư cấp.Trong khi ngân hàng phấn đấu cho một sự hiểu biết tích hợp của hồ sơ rủi ro của họ, nhiều thông tin thường xuyên được rải rác giữa các đơn vị kinh doanh. Mà không có một đánh giá rủi ro kỹ lưỡng, ngân hàng có không có cách nào của biết nếu dự trữ vốn phản ánh chính xác rủi ro hoặc nếu cho vay mất dự trữ đầy đủ bao gồm tiềm năng ngắn hạn tín dụng thiệt hại. Dễ bị tổn thương ngân hàng là mục tiêu để giám sát chặt chẽ bởi cơ quan quản lý và nhà đầu tư, cũng như các thiệt hại gây suy nhược.Chìa khóa để giảm cho vay thiệt hại- và đảm bảo vốn dự trữ một cách thích hợp phản ánh cấu hình nguy cơ-là để thực hiện các giải pháp tín dụng tích hợp, định lượng nguy cơ. Giải pháp này sẽ nhận được ngân hàng và chạy một cách nhanh chóng với các biện pháp danh mục đầu tư đơn giản. Nó cũng nên phù hợp với một đường dẫn đến phức tạp hơn tín dụng nguy cơ quản lý các biện pháp như nhu cầu phát triển. Các giải pháp nên bao gồm:Better quản lý mô hình kéo dài chu kỳ cuộc sống mô hình toàn bộ.Real-thời gian ghi và giới hạn giám sát.Robust căng thẳng thử nghiệm khả năng.

Kết quả (Việt) 2:

Bạn có muốn để đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro tín dụng? Hay bạn muốn đi xa hơn các yêu cầu và cải thiện kinh doanh của bạn với mô hình rủi ro tín dụng của bạn? Nếu rủi ro tín dụng của bạn được quản lý đúng cách, bạn sẽ có thể làm cả hai. Hãy phá vỡ nó xuống. Rủi ro tín dụng liên quan đến xác suất mất do sự thất bại của người vay để thực hiện thanh toán vào bất kỳ loại nợ. Quản lý rủi ro tín dụng, trong khi đó, là thực hành nhằm giảm thiểu những thiệt hại do sự hiểu biết đầy đủ về vốn và rủi ro tín dụng dự trữ cả một ngân hàng tại bất kỳ thời điểm nào -. Một quá trình mà từ lâu đã là một thách thức cho các tổ chức tài chính Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu - và các khủng hoảng tín dụng mà theo sau - đưa quản lý rủi ro tín dụng vào spotlight quy định. Kết quả là, nhà quản lý bắt đầu yêu cầu minh bạch hơn. Họ muốn biết rằng một ngân hàng có kiến thức toàn diện của khách hàng và rủi ro tín dụng liên quan của họ. Và các quy định Basel III mới sẽ tạo ra một gánh nặng pháp lý thậm chí lớn hơn cho các ngân hàng. Để thực hiện theo các yêu cầu quy định nghiêm ngặt hơn và hấp thụ các chi phí vốn cao hơn cho rủi ro tín dụng, nhiều ngân hàng đang đại tu cách tiếp cận của họ tới rủi ro tín dụng. Nhưng các ngân hàng đã xem đây là một bài tập nghiêm chỉnh tuân thủ được là thiển cận. Quản lý rủi ro tín dụng tốt hơn cũng là một cơ hội để cải thiện hiệu suất tổng thể và đảm bảo một lợi thế cạnh tranh. Gian lận & Risk Insights rủi ro và gian lận Insights Tìm hiểu thấu đáo hơn về rủi ro và gian lận bao gồm bài viết, nghiên cứu và các chủ đề nóng khác. Thêm chi tiết về quản lý rủi ro tín dụng Data chất lượng: Achilles 'gót chân của quản lý rủi ro Chartis Research: RiskTech Quadrant cho hệ thống quản lý rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Book 2013 Best thực tiễn trong quản lý rủi ro tín dụng: Thách thức và cơ hội để cho xây dựng lại Niềm tin thách thức để quản lý rủi ro tín dụng thành công Bảo vệ chống lại thiệt hại với SAS® quản lý rủi ro đối tác Inefficient quản lý dữ liệu. Không có khả năng truy cập dữ liệu ngay khi nó cần thiết gây ra sự chậm trễ có vấn đề. No groupwide mô hình rủi ro khuôn khổ. Nếu không có nó, các ngân hàng không có thể tạo ra, các biện pháp có ý nghĩa nguy cơ phức tạp và có được một bức tranh lớn về nguy cơ groupwide. rework Constant. Các nhà phân tích không thể thay đổi các thông số mô hình dễ dàng, mà kết quả trong quá nhiều trùng lặp và tiêu cực ảnh hưởng đến tỷ lệ hiệu quả. Của một ngân hàng cụ nguy Insufficient. Nếu không có một giải pháp mạnh mẽ rủi ro, ngân hàng không thể xác định nồng độ danh mục hoặc danh mục đầu tư tái cấp thường xuyên, đủ để quản lý rủi ro hiệu quả. báo cáo Cumbersome. Hướng dẫn sử dụng, quy trình báo cáo bảng tính dựa trên quá tải các nhà phân tích và CNTT. Thực tiễn tốt nhất trong quản lý rủi ro tín dụng Bước đầu tiên trong quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả là để đạt được một sự hiểu biết đầy đủ về rủi ro tín dụng tổng thể của ngân hàng bằng cách xem rủi ro ở cấp độ cá nhân, khách hàng và danh mục đầu tư. Trong khi các ngân hàng phấn đấu cho một sự hiểu biết tổng hợp của hồ sơ rủi ro của họ, nhiều thông tin thường nằm rải rác giữa các đơn vị kinh doanh. Nếu không có một đánh giá rủi ro toàn diện, ngân hàng không có cách nào biết được nếu dự trữ vốn phản ánh chính xác những rủi ro hoặc nếu dự phòng rủi ro đầy đủ trang trải thua lỗ tín dụng ngắn hạn tiềm năng. Các ngân hàng dễ bị tổn thương là mục tiêu cho sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý và các nhà đầu tư, cũng như tổn thất gây suy nhược. Chìa khóa để giảm tổn thất cho vay - và đảm bảo rằng dự trữ vốn phản ánh đúng mức độ rủi ro - là để thực hiện một giải pháp định lượng rủi ro tín dụng tích hợp. Giải pháp này sẽ nhận được các ngân hàng và chạy một cách nhanh chóng với các biện pháp đơn giản danh mục đầu tư. Nó cũng nên chứa một đường dẫn đến các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng phức tạp hơn khi có nhu cầu. Các giải pháp này bao gồm: Better mô hình quản lý kéo dài vòng đời của mô hình toàn bộ. điểm và giới hạn Real theo dõi thời gian. khả năng căng thẳng thử nghiệm Robust.