To apply the parametric VaR, we nee

To apply the parametric VaR, we need the necessary parameters of the underlying distribution. These parameters are estimated from historical data.
After plotting the chosen distribution curve with the calculated parameters,
we look for the location of the worst 5% or 1% of the distribution curve.
Then the interpretation of the result is the same as in the historical method.
The weakness of the parametric VaR is that it relies on the assumption that
the returns of the portfolio follow the chosen distribution. However, in the
real world, the behaviour of potfolio returns are not following the chosen
distribution exactly. Despite this wekaness, the parametric VaR approach is
probably the best way to get a quick estimation for VaR

Kết quả (Việt) 1:

Để áp dụng VaR tham số, chúng tôi cần các thông số cần thiết của phân phối cơ bản. Các tham số này được ước tính từ dữ liệu lịch sử.Sau khi vẽ đường cong đã chọn phân phối với các thông số được tính toán,chúng tôi tìm vị trí tồi tệ nhất 5% hoặc 1% của đường cong phân phối.Sau đó giải thích kết quả là tương tự như trong lịch sử phương pháp.Sự yếu kém của VaR tham số là nó dựa trên giả định rằngtrở về danh mục đầu tư theo phân phối được lựa chọn. Tuy nhiên, trong cácthực thế giới, hành vi của potfolio lợi nhuận không phải là sau được lựa chọnphân phối chính xác. Mặc dù wekaness này, phương pháp tiếp cận VaR tham số làcó lẽ là cách tốt nhất để có được một ước lượng nhanh chóng cho VaR

Kết quả (Việt) 2:

Để áp dụng VaR tham số, chúng tôi cần các thông số cần thiết của việc phân phối cơ bản. Các tham số được ước lượng từ dữ liệu lịch sử.
Sau khi vẽ các đường cong phân phối được lựa chọn với các thông số tính toán,
chúng ta tìm kiếm vị trí của tồi tệ nhất 5% hoặc 1% của đường cong phân phối.
Sau đó, việc giải thích kết quả là giống như trong lịch sử phương pháp.
Sự yếu kém của VaR tham số là nó dựa trên giả định rằng
lợi nhuận của danh mục đầu tư theo sự phân bố chọn. Tuy nhiên, trong
thế giới thực, các hành vi lợi nhuận potfolio không đi theo lựa chọn
phân phối chính xác. Mặc dù wekaness này, các phương pháp tiếp cận VaR tham số là
có lẽ là cách tốt nhất để có được một ước lượng nhanh chóng cho VaR