In this study we adopt the CAPM-bas

In this study we adopt the CAPM-based model of Bekaert and Harvey (1995)to compare the differences in the relative importance of two sources of systemic risk (world and Eurozone) on Government bond returns, in two groups of countries in EU-15

Kết quả (Việt) 1:

Trong nghiên cứu này, chúng ta áp dụng mô hình dựa trên CAPM Bekaert và Harvey (1995) để so sánh sự khác biệt về tầm quan trọng tương đối của hai nguồn của hệ thống các rủi ro (thế giới và khu vực đồng Euro) ngày trở lại trái phiếu chính phủ, trong hai nhóm của các nước EU-15

Kết quả (Việt) 2:

Trong nghiên cứu này, chúng tôi áp dụng mô hình CAPM dựa trên Bekaert và Harvey (1995) để so sánh sự khác biệt về tầm quan trọng tương đối của hai nguồn rủi ro hệ thống (trên thế giới và khu vực châu Âu) trên lợi nhuận trái phiếu Chính phủ, trong hai nhóm quốc gia trong EU-15