To assess hedging accuracy in the s

To assess hedging accuracy in the second ex post case, we design two
immunizing portfolios based on ex ante information. The first portfolio uses
general duration (Eq. (3)) and the second uses Macaulay duration. We assume that
investment takes place over a ten-year planning horizon employing bonds that are

Kết quả (Việt) 1:

Để đánh giá bảo hiểm rủi ro chính xác trong thứ hai ví dụ trường hợp đăng bài, chúng tôi thiết kế hai immunizing danh mục đầu tư dựa trên ví dụ ante thông tin. Sử dụng danh mục đầu tư đầu tiên nói chung thời gian (Eq. (3)) và thứ hai sử dụng Macaulay thời gian. Chúng tôi cho rằng đầu tư diễn ra trên một chân trời lập kế hoạch 10 năm sử dụng liên kết

Kết quả (Việt) 2:

Để đánh giá chính xác bảo hiểm rủi ro trong ex post trường hợp thứ hai, chúng tôi thiết kế hai
danh mục đầu tư tiêm chủng dựa trên các thông tin ex ante. Các danh mục đầu tư đầu tiên sử dụng
thời gian chung (Eq. (3)) và thứ hai sử dụng thời gian Macaulay. Chúng tôi giả định rằng
đầu tư diễn ra trong một chu kỳ kế hoạch mười năm sử dụng trái phiếu đến