For this purpose, we will employ au

For this purpose, we will employ autocorrelation test, runs test and
variance ratio test, using VN-Index data collected from the first trading session is July 28th 2000 to July 28th
2013.
The next parts of this paper are developed as follows. Part 2 briefly reviews previous experimental studies
on weak-form efficiency in emerging stock markets. Part 3 describes data and develops hypothesis and approach.
Part 4 discusses the experimental results of the study. Finally part 5 draws the conclusions.

Kết quả (Việt) 1:

Cho mục đích này, chúng tôi sẽ sử dụng autocorrelation thử nghiệm, chạy thử nghiệm vàkiểm tra tỷ lệ phương sai, bằng cách sử dụng VN-Index dữ liệu thu thập từ phiên giao dịch đầu tiên là ngày 28 năm 2000 đến tháng bảy 28năm 2013.Các phần tiếp theo của bài báo này được phát triển như sau. Phần 2 một thời gian ngắn giá nghiên cứu thử nghiệm trước đâytrên yếu-hình thức các hiệu quả thị trường chứng khoán đang nổi lên. Phần 3 mô tả dữ liệu và phát triển giả thuyết và phương pháp tiếp cận.Phần 4 thảo luận về các kết quả thử nghiệm của nghiên cứu. Cuối cùng, phần 5 rút ra kết luận.

Kết quả (Việt) 2:

Với mục đích này, chúng tôi sẽ sử dụng thử nghiệm tự tương quan, chạy thử nghiệm và
sai kiểm tra tỷ lệ, sử dụng dữ liệu VN-Index thu thập từ các phiên giao dịch đầu tiên là 28 tháng 7 năm 2000 đến 28 tháng 7
năm 2013.
Các phần tiếp theo của bài báo này được phát triển như sau. Phần 2 xem xét một thời gian ngắn nghiên cứu thực nghiệm trước đó
về hiệu quả yếu dạng trong thị trường chứng khoán mới nổi. Phần 3 mô tả dữ liệu và phát triển giả thuyết và phương pháp tiếp cận.
Phần 4 thảo luận các kết quả thực nghiệm của nghiên cứu. Cuối cùng phần 5 rút ra kết luận.