VaR is calculated separately for fo

VaR is calculated separately for foreign exchange, interest rate, credit, commodity and equities and for the Group. The diversification benefit reflects the historical correlation between these products. Electricity commodities risk is measured under the standard approach for regulatory purposes.
To supplement the VaR methodology, ANZ applies a wide range of stress tests, both on individual portfolios and at a Group level. ANZ's stress-testing regime provides senior management with an assessment of the financial impact of identified extreme events on market risk exposures of ANZ. Standard stress tests are applied on a daily basis and measure the potential loss arising from applying extreme market movements to individual and groups of individual price factors. Extraordinary stress tests are applied monthly and measure the potential loss arising as a result of scenarios generated from major financial market events.
142

Kết quả (Việt) 2:

VaR được tính riêng cho ngoại hối, lãi suất, tín dụng, hàng hóa và chứng khoán và cho Tập đoàn. Các lợi ích đa dạng phản ánh mối tương quan lịch sử giữa các sản phẩm này. Rủi ro hàng hóa điện được đo theo cách tiếp cận tiêu chuẩn cho các mục đích quản lý.
Để bổ sung các phương pháp VaR, ANZ áp dụng một loạt các bài kiểm tra căng thẳng, cả về danh mục đầu tư cá nhân và ở một mức độ Group. Chế độ căng thẳng thử nghiệm của ANZ cung cấp quản lý cấp cao với đánh giá về tác động tài chính của các sự kiện cực đoan được xác định trên mức độ rủi ro thị trường của ANZ. Kiểm tra căng thẳng tiêu chuẩn được áp dụng trên một cơ sở hàng ngày và đo lường khả năng mất phát sinh từ việc áp dụng biến động thị trường khắc nghiệt đối với cá nhân và các nhóm nhân tố giá cá nhân. Kiểm tra căng thẳng bất thường được áp dụng hàng tháng và đo lường khả năng mất phát sinh như là kết quả của kịch bản được tạo ra từ sự kiện thị trường tài chính lớn.
142