The variety of risks to which banks

The variety of risks to which banks are exposed justifies looking at the aspects
reflected in the CAMELS framework. Typically, a portfolio is vulnerable to credit risk,
liquidity risk, and market risk (including interest rate, exchange rate, equity price, and
commodity price risks). Shocks affect the portfolios of financial institutions either directly through changes in the value of financial assets that are marked-to-market, or indirectly
through changes in the financial position of debtors that reduce the credit quality of loan
portfolios. Financial system vulnerability increases when shocks hit portfolios that are not
liquid, hedged or diversified enough, and when there is insufficient capital to absorb the
shocks.

Kết quả (Việt) 2:

Sự đa dạng của những rủi ro mà ngân hàng đang tiếp xúc với biện minh nhìn vào khía cạnh
phản ánh trong khuôn khổ CAMELS. Thông thường, một danh mục đầu tư là dễ bị rủi ro tín dụng,
rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường (bao gồm cả lãi suất, tỷ giá, giá cổ phiếu, và
rủi ro về giá hàng hóa). Những cú sốc ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của các tổ chức tài chính hoặc trực tiếp thông qua những thay đổi trong giá trị tài sản tài chính được đánh dấu để thị trường, hoặc gián tiếp
thông qua những thay đổi trong tình hình tài chính của khách nợ đó làm giảm chất lượng tín dụng cho vay
danh mục đầu tư. Hệ thống tài chính dễ bị tổn thương tăng lên khi những cú sốc nhấn các danh mục được không
đủ nước, tự bảo hiểm hoặc đa dạng, và khi không có đủ vốn để hấp thụ
những cú sốc.