Basel I: the Basel Capital AccordWi

Basel I: the Basel Capital Accord
With the foundations for supervision of internationally active banks laid, capital adequacy soon became
the main focus of the Committee’s activities. In the early 1980s, the onset of the Latin American debt
crisis heightened the Committee’s concerns that the capital ratios of the main international banks were
deteriorating at a time of growing international risks. Backed by the G10 Governors, Committee
members resolved to halt the erosion of capital standards in their banking systems and to work towards
greater convergence in the measurement of capital adequacy. This resulted in a broad consensus on a
weighted approach to the measurement of risk, both on and off banks’ balance sheets.
There was strong recognition within the Committee of the overriding need for a multinational
accord to strengthen the stability of the international banking system and to remove a source of
competitive inequality arising from differences in national capital requirements. Following comments on
a consultative paper published in December 1987, a capital measurement system commonly referred to
as the Basel Capital Accord (1988 Accord) was approved by the G10 Governors and released to banks in
July 1988.
The 1988 Accord called for a minimum capital ratio of capital to risk-weighted assets of 8% to
be implemented by the end of 1992. Ultimately, this framework was introduced not only in member
countries but also in virtually all other countries with active international banks. In September 1993, the
Committee issued a statement confirming that G10 countries’ banks with material international banking
business were meeting the minimum requirements set out in the Accord.
The Accord was always intended to evolve over time. It was amended first in November 1991.
The 1991 amendment gave greater precision to the definition of general provisions or general loan-loss
reserves that could be included in the capital adequacy calculation. In April 1995, the Committee issued A brief history of the Basel Committee 3
an amendment, to take effect at end-1995, to recognise the effects of bilateral netting of banks’ credit
exposures in derivative products and to expand the matrix of add-on factors. In April 1996, another
document was issued explaining how Committee members intended to recognise the effects of
multilateral netting.
The Committee also refined the framework to address risks other than credit risk, which was the
focus of the 1988 Accord. In January 1996, following two consultative processes, the Committee issued
the so-called Market Risk Amendment to the Capital Accord (or Market Risk Amendment), to take effect
at the end of 1997. This was designed to incorporate within the Accord a capital requirement for the
market risks arising from banks’ exposures to foreign exchange, traded debt securities, equities,
commodities and options. An important aspect of the Market Risk Amendment was that banks were, for
the first time, allowed to use internal models (value-at-risk models) as a basis for measuring their market
risk capital requirements, subject to strict quantitative and qualitative standards. Much of the
preparatory work for the market risk package was undertaken jointly with securities regulators.

Kết quả (Việt) 1:

Basel I: phù hợp vốn BaselVới nền tảng cho các giám sát của ngân hàng quốc tế hoạt động đặt, tính đầy đủ vốn nhanh chóng trở thành mục tiêu chính của các hoạt động của Ủy ban. Trong đầu thập niên 1980, sự khởi đầu của các khoản nợ Mỹ Latinh khủng hoảng nâng cao mối quan tâm của Ủy ban tỷ lệ vốn của ngân hàng chính quốc tế đã xấu đi tại một thời điểm trong phát triển quốc tế rủi ro. Được ủng hộ bởi các thống đốc G10, Ủy ban giải quyết để ngăn chặn sự xói mòn của thủ tiêu chuẩn trong hệ thống ngân hàng của họ và làm việc hướng tới các thành viên Đại hội tụ trong đo đạc vốn đầy đủ. Điều này dẫn đến một sự đồng thuận rộng trên một cách tiếp cận trọng để đo lường rủi ro, cả trong và ngoài ngân hàng cân đối. Có là sự công nhận mạnh mẽ trong Ủy ban cần thiết trọng cho một đa quốc gia phù hợp để tăng cường sự ổn định của hệ thống ngân hàng quốc tế và để loại bỏ một nguồn cạnh tranh bất đẳng thức phát sinh từ sự khác biệt trong quốc gia yêu cầu về vốn. Theo ý kiến trên một bài báo tư vấn xuất bản trong tháng 12 năm 1987, một hệ thống đo lường vốn thường được gọi như phù hợp vốn Basel (1988 phù hợp) được chấp thuận bởi các thống đốc G10 và phát hành cho các ngân hàng trong Tháng 7 năm 1988. 1988 các phù hợp gọi là cho một tỷ lệ vốn tối thiểu vốn đầu tư rủi ro trọng tài sản của 8% đến được thực hiện vào cuối năm 1992. Cuối cùng, khuôn khổ này đã được giới thiệu không chỉ ở thành viên nước mà còn trong hầu như tất cả các quốc gia với hoạt động ngân hàng quốc tế. Trong tháng 9 năm 1993, các Ủy ban đã ra một thông báo xác nhận rằng nước G10 ngân hàng với tài liệu ngân hàng quốc tế kinh doanh đã đáp ứng yêu cầu tối thiểu đặt ra trong Hiệp định. Hiệp định luôn luôn được dự định phát triển theo thời gian. Nó đã được sửa đổi lần đầu tiên trong tháng 11 năm 1991. Sửa đổi năm 1991 cho độ chính xác lớn hơn để định nghĩa của quy định chung hoặc mất mát cho vay chung dự trữ có thể được bao gồm trong tính toán thủ phủ đầy đủ. Trong tháng 4 năm 1995, Ủy ban đã ban hành một lịch sử tóm tắt của Ủy ban Basel 3một sửa đổi, có hiệu lực lúc cuối năm 1995, để nhận ra những tác động của song phương lưới ngân hàng tín dụng tiếp xúc trong các sản phẩm phái sinh và mở rộng ma trận của yếu tố Tiện ích. Trong tháng 4 năm 1996, một tài liệu đã được phát hành giải thích làm thế nào thành viên Ủy ban dự định để nhận ra những tác động của lưới đa phương. Ủy ban cũng tinh tế khuôn khổ để địa chỉ rủi ro khác hơn so với rủi ro tín dụng, đó là các trọng tâm của Hiệp định năm 1988. Trong tháng 1 năm 1996, sau hai quá trình tư vấn, Uỷ ban hành việc sửa đổi cái gọi là rủi ro thị trường cho các vốn phù hợp (hoặc thị trường nguy cơ sửa đổi), để có hiệu lực vào cuối năm 1997. Điều này được thiết kế để kết hợp trong Hiệp định một yêu cầu vốn cho các rủi ro thị trường phát sinh từ ngân hàng tiếp xúc với ngoại hối, chứng khoán nợ được giao dịch, cổ phần, hàng hóa và các tùy chọn. Một khía cạnh quan trọng của việc sửa đổi rủi ro thị trường là rằng ngân hàng, cho lần đầu tiên, được phép sử dụng nội bộ mô hình (giá trị lúc nguy cơ mô hình) là cơ sở để đo thị trường của họ yêu cầu vốn, tùy thuộc vào tiêu chuẩn định lượng và chất lượng nghiêm ngặt. Nhiều của các Các công việc chuẩn bị cho gói rủi ro thị trường được thực hiện cùng với nhà quản lý chứng khoán.

Kết quả (Việt) 2:

Basel I: Basel Capital Accord
Với nền móng cho sự giám sát của các ngân hàng hoạt động quốc tế đặt, an toàn vốn nhanh chóng trở thành
tiêu điểm chính của các hoạt động của Uỷ ban. Vào đầu những năm 1980, sự khởi đầu của các khoản nợ Mỹ Latin
khủng hoảng cao mối quan tâm của Ủy ban rằng tỷ lệ vốn của các ngân hàng quốc tế chính đã
xấu đi tại một thời điểm tăng rủi ro quốc tế. Được hỗ trợ bởi G10 đốc, Ủy ban
thành viên giải quyết để ngăn chặn sự xói mòn của tiêu chuẩn vốn trong hệ thống ngân hàng của họ và để hướng tới việc
hội tụ lớn hơn trong các phép đo an toàn vốn. Điều này dẫn đến một sự đồng thuận rộng rãi về một
cách tiếp cận trọng để đo lường rủi ro, cả trong và ngoài bảng cân đối của các ngân hàng.
Có công nhận mạnh mẽ trong Ủy ban về sự cần thiết quan trọng hơn đối với một đa quốc gia
phù hợp để tăng cường sự ổn định của hệ thống ngân hàng quốc tế và để loại bỏ một nguồn của
sự bất bình đẳng cạnh tranh phát sinh từ sự khác biệt về nhu cầu vốn quốc gia. Sau bình luận trên
một bài báo tư vấn được công bố trong tháng 12 năm 1987, một hệ thống đo lường vốn thường được gọi
là Basel Capital Accord (1988 Accord) đã được sự chấp thuận của G10 Governors và phát hành cho các ngân hàng trong
tháng Bảy năm 1988.
Các năm 1988 Accord gọi cho một tỷ lệ vốn tối thiểu vốn để tài sản rủi ro trọng 8% để
được thực hiện vào cuối năm 1992. Cuối cùng, khuôn khổ này đã được giới thiệu không chỉ trong thành viên
các nước mà còn ở hầu như tất cả các nước khác với các ngân hàng quốc tế đang hoạt động. Vào tháng Chín năm 1993,
Ủy ban đã ban hành một tuyên bố xác nhận rằng các ngân hàng nước G10 'với chất liệu ngân hàng quốc tế
doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu tối thiểu đặt ra trong Accord.
Accord luôn có ý định phát triển theo thời gian. Nó đã được sửa đổi đầu tiên vào tháng Mười năm 1991.
Việc sửa đổi năm 1991 đã đưa ra chính xác hơn để định nghĩa của quy định chung hoặc cho vay mất tổng
dự trữ mà có thể được bao gồm trong tính toán an toàn vốn. Vào tháng Tư năm 1995, Ủy ban ban hành Một lịch sử ngắn gọn của Uỷ ban Basel 3
sửa đổi, có hiệu lực vào cuối năm 1995, để nhận ra những ảnh hưởng của lưới song phương của tín dụng ngân hàng
'phơi nhiễm trong các sản phẩm phái sinh và mở rộng các ma trận của các add-on yếu tố. Vào tháng Tư năm 1996, một
tài liệu đã được ban hành để giải thích làm thế nào các thành viên Ủy ban dự định để nhận ra những ảnh hưởng của
lưới đa phương.
Ủy ban cũng tinh khuôn khổ để giải quyết các rủi ro khác hơn so với rủi ro tín dụng, đó là
trọng tâm của năm 1988 Accord. Vào tháng Giêng năm 1996, sau hai quá trình tư vấn, Ủy ban ban hành
cái gọi là Tu chính án rủi ro thị trường với Capital Accord (hoặc sửa đổi rủi ro thị trường), có hiệu lực
vào cuối năm 1997. Điều này đã được thiết kế để kết hợp trong Accord một yêu cầu về vốn cho các
rủi ro thị trường phát sinh từ rủi ro của các ngân hàng nước ngoài để trao đổi, giao dịch chứng khoán nợ, chứng khoán,
hàng hóa và các tùy chọn. Một khía cạnh quan trọng của Tu chính án Rủi ro thị trường là các ngân hàng đã, cho
lần đầu tiên, cho phép sử dụng mô hình nội bộ (giá trị có nguy cơ cao mô hình) như một cơ sở để đo lường thị trường của họ
yêu cầu vốn rủi ro, tuân theo các tiêu chuẩn định lượng và định tính nghiêm ngặt. Phần lớn các
công việc chuẩn bị cho các gói rủi ro thị trường được thực hiện cùng với quản lý chứng khoán.