Time varying correlations from the

Time varying correlations from the DCC-GARCH model sug- gested that during the 2008–2013, the correlation between crude prices and Indian exchange rate was higher than the rest of the period. Similar observation can be made for crude oil prices – stock market index. As crude prices are increasingly being considered a determinant for future growth of an economy, its significant

Kết quả (Việt) 1:

Thời gian thay đổi tương quan từ DCC-GARCH model sug-gested trong thời gian 2008-2013, các mối tương quan giữa giá dầu thô và Ấn Độ tỷ giá hối đoái là cao hơn phần còn lại của thời gian. Tương tự như quan sát có thể làm cho giá dầu mỏ-thị trường chứng khoán index. Khi giá dầu thô đang ngày càng được coi là một yếu tố quyết định cho sự tăng trưởng trong tương lai của một nền kinh tế, significant

Kết quả (Việt) 2:

Thời gian tương quan khác nhau từ các mô hình DCC-GARCH gợi ý rằng trong thời gian 2008-2013, mối tương quan giữa giá dầu thô và tỷ giá hối đoái của Ấn Độ cao hơn so với phần còn lại của thời kỳ này. quan sát tương tự có thể được thực hiện cho giá dầu thô - chỉ số thị trường chứng khoán. Khi giá dầu thô đang ngày càng được coi là một yếu tố quyết định cho sự phát triển tương lai của một nền kinh tế, trọng yếu không thể của nó