Note, once again, that two apparent

Note, once again, that two apparently similar methods for estimating abnormal returns, (i) a matching portfolio control for size andBE/MEand (ii) an
asset pricing regression that adjusts for sensitivity to risk factors related to size
andBE/ME, produce somewhat di¤erent results. This again illustrates that
estimates of long-term abnormal returns can be sensitive to apparently small
changes in technique

Kết quả (Việt) 2:

Lưu ý, một lần nữa, rằng hai phương pháp là tương tự cho việc ước tính lợi nhuận bất thường, (i) kiểm soát danh mục đầu tư phù hợp với kích thước andBE / MEand (ii) một
giá hồi quy tài sản đó điều chỉnh cho độ nhạy cảm với các yếu tố nguy cơ liên quan đến kích thước
andBE / ME, sản xuất hơi kết quả di¤erent. Điều này một lần nữa minh chứng rằng
các ước tính về lợi nhuận bất thường lâu dài có thể nhạy cảm với vẻ nhỏ
thay đổi trong kỹ thuật