Remember that in the CAPM, all inve

Remember that in the CAPM, all investors use the same input list, that is, the same
estimates of expected returns, variances, and covariances. To calculate the variance of
the market portfolio, we use the bordered covariance matrix with the market portfolio
weights, as discussed in Chapter 7. We highlight GE in this depiction of the n stocks in the
market portfolio so that we can measure the contribution of GE to the risk of the market
portfolio.

Kết quả (Việt) 2:

Hãy nhớ rằng trong mô hình CAPM, tất cả các nhà đầu tư sử dụng danh sách đầu vào tương tự, có nghĩa là, cùng một
ước tính về lợi nhuận kỳ vọng, phương sai, và hiệp phương sai. Để tính toán phương sai của
danh mục đầu tư thị trường, chúng tôi sử dụng các ma trận hiệp phương sai giáp với danh mục thị trường
trọng lượng, như đã thảo luận ở Chương 7. Chúng tôi nhấn mạnh GE trong mô tả này của các cổ phiếu n trong
danh mục đầu tư thị trường để chúng ta có thể đo lường sự đóng góp của GE đến rủi ro của thị trường
danh mục đầu tư.