In 1994 the American bank JP Morgan

In 1994 the American bank JP Morgan published a risk control method knows
as Riskmetrics, based mainly on a parameter named Value at Risk.
The Value at Risk is a forecast of a given percentile, usually in the lower tail,
of the distribution of returns on a portfolio over some period ∆t. The VaR of a
portfolio at time t, with confidence level 1 − α, where α ∈ (0, 1) is defined as:

Kết quả (Việt) 2:

Năm 1994 các ngân hàng Mỹ JP Morgan công bố một phương pháp kiểm soát rủi ro biết
như Riskmetrics, dựa chủ yếu vào một tham số có tên Value at Risk.
Giá trị tại rủi ro là dự báo của một phần trăm nhất định, thường ở đuôi thấp hơn,
sự phân bố của lợi nhuận trên một danh mục đầu tư trong một khoảng thời Δt. Các VaR của một
danh mục đầu tư tại thời điểm t, với mức độ tin cậy 1 - α, nơi α ∈ (0, 1) được định nghĩa là: