Capital markets are varying all the

Capital markets are varying all the time. The static and linear methods cannot fully describe the changes in the markets.
9 Silva Filho et al. [20] indicate copulas can solve the heavy tail and volatility cluster and asymmetric correlations of the
10 financial data. In this paper we use time-varying Gaussian Copula model and SJC Copula model to study the dynamic
11 correlations and risk infections between stock, gold and real estate markets firstly. The Gaussian Copula model demonstrates
12 the conditional correlations between these three asset returns and SJC Copula model show the risk contagion through tail
13 dependence when extreme cases happen.

Kết quả (Việt) 1:

Thị trường vốn khác nhau tất cả thời gian. Các phương pháp tĩnh và tuyến tính hoàn toàn không thể mô tả những thay đổi trong các thị trường.9 silva Filho et al. [20] cho thấy copulas có thể giải quyết các cụm đuôi và bay hơi nặng và không đối xứng tương quan của các10 các dữ liệu tài chính. Trong bài báo này chúng tôi sử dụng mô hình Gaussian desu thời gian khác nhau và SJC desu mô hình học tập năng độngmối tương quan 11 và nguy cơ nhiễm trùng giữa chứng khoán, vàng và bất động sản thị trường đầu tiên. Các mô hình Gaussian desu chứng tỏ12 các mối tương quan có điều kiện giữa tài sản ba trở về và SJC desu mô hình rủi ro lây qua đuôi Hiển thị.13 phụ thuộc khi xảy ra trường hợp cực đoan.

Kết quả (Việt) 2:

Thị trường vốn đang thay đổi tất cả các thời gian. Các phương pháp tĩnh và tuyến tính không thể diễn tả hết những thay đổi trong thị trường.
9 Silva Filho et al. [20] chỉ ra copulas có thể giải quyết các đuôi nặng và cụm biến động và mối tương quan bất đối xứng của các
dữ liệu tài chính 10. Trong bài báo này chúng tôi sử dụng thời gian khác nhau mô hình Gaussian copula và mô hình SJC copula để nghiên cứu động
11 mối tương quan và nhiễm rủi ro giữa chứng khoán, vàng và thị trường bất động sản, trước tiên. Các mô hình Gaussian copula thấy
12 các mối tương quan có điều kiện giữa ba lợi nhuận tài sản và mô hình SJC copula cho thấy sự lây lan rủi ro thông qua đuôi
13 phụ thuộc khi các trường hợp cực đoan xảy ra.