Basis risk is a component of intere

Basis risk is a component of interest rate risk due to possible changes in spreads. In fixed income markets, basis risk arises form changes in the relationship between interest rates for different market sectors. If a bank makes loans at prime while financing those loans at Libor, it is exposed to the risk that the spread between prime and Libor may narrow. If a portfolio holds junk bonds hedged with short Treasury futures, it is exposed to basis risk due to possible changes in the yield spread of junk bonds over Treasuries. Basis risk is another name for spread risk.

Kết quả (Việt) 1:

Nguy cơ sở là một thành phần của lãi suất rủi ro do những thay đổi có thể lây lan. Trong thị trường thu nhập cố định, nguy cơ sở phát sinh dưới hình thức những thay đổi trong mối quan hệ giữa các mức lãi suất cho lĩnh vực thị trường khác nhau. Nếu một ngân hàng làm cho vay tại thủ tướng trong khi tài trợ các khoản vay tại Libor, nó được tiếp xúc với nguy cơ lây lan giữa thủ tướng và Libor có thể thu hẹp. Nếu một danh mục đầu tư nắm giữ trái phiếu junk hedged với ngắn kho bạc tương lai, nó được tiếp xúc với nguy cơ sở do có thể thay đổi trong sự lây lan sản lượng trái phiếu rác trên kho bạc. Nguy cơ sở là tên gọi khác nguy cơ lây lan.

Kết quả (Việt) 2:

Nguy cơ cơ sở là một thành phần của rủi ro lãi suất do sự thay đổi có thể có trong phết. Trong thị trường thu nhập cố định, rủi ro cơ sở phát sinh thay đổi hình thức trong các mối quan hệ giữa lãi suất cho lĩnh vực thị trường khác nhau. Nếu một ngân hàng cho vay tại thủ trong khi những người tài trợ cho các khoản vay tại Libor, nó được tiếp xúc với các nguy cơ lây lan giữa các nguyên tố và Libor có thể thu hẹp. Nếu một danh mục đầu tư nắm giữ trái phiếu rác tự bảo hiểm với tương lai kho bạc ngắn, nó được tiếp xúc với nguy cơ do sự thay đổi có thể có trong các sản lây lan của trái phiếu rác qua Kho bạc. Nguy cơ cơ sở là một tên khác cho nguy cơ lây lan.