Basel II (bcbs128; June 30, 2006) a

Basel II (bcbs128; June 30, 2006) asks to use internal loss data of a bank for IRB credit risk
models (external data is allowed for use if and only if the representativity of external data
against bank portfolio is demonstrated). To be fair to banks (and when assuming for a
moment that none of them is seeking for risk (RWA) arbitrage)32
RCAP credit risks survey
results should have been expected. Please, consider an example that two different banks
A and B have different workout recovery approaches in general (or A bank’s shareholders
have tighter relations to some borrower C, in particular). Suppose this borrower C borrows
same amount from both banks A and B, but on due date it pays back only to bank A (either
because of closer relations to bank A or because of more stringent workout policy of bank A).
Then in order to prepare modeling dataset bank A would register borrower C as a non-defaulted client; bank B inversely would register borrower C as a defaulted one.
Respectively, when having numerous cases of such differentiated behavior same features
of the borrower (e. g. ownership structure, financial ratios etc.) would be statistically
significant default determinants for banks of B type; and non-significant for banks of A
type. Thus the very requirement of Basel II implies the possibility of unequal credit risk
assessment for the same borrower.

Kết quả (Việt) 1:

Basel II (bcbs128; 30 tháng sáu 2006) yêu cầu sử dụng nội bộ mất dữ liệu của một ngân hàng đối với rủi ro tín dụng IRB Mô hình (dữ liệu bên ngoài cho phép sử dụng nếu và chỉ nếu representativity dữ liệu bên ngoài Đối với ngân hàng danh mục đầu tư được thể hiện). Để được công bằng cho các ngân hàng (và khi giả định cho một thời điểm này rằng không ai trong số họ đang tìm kiếm cho các rủi ro (RWA) arbitrage) 32 Khảo sát những rủi ro tín dụng RCAP kết quả nên có được mong đợi. Xin vui lòng, hãy xem xét một ví dụ mà hai ngân hàng khác nhau A và B có khác nhau tập luyện phục hồi phương pháp tiếp cận tổng hợp (hoặc cổ đông của ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với một số bên vay C, đặc biệt). Giả sử này vay C vay mượn cùng một số tiền từ cả hai ngân hàng A và B, nhưng trên do ngày nó pays trở lại duy nhất để ngân hàng một (hoặc Vì gần gũi hơn quan hệ với ngân hàng A hoặc do chính sách tập luyện nghiêm ngặt hơn của ngân hàng A). Sau đó để chuẩn bị mô hình số liệu ngân hàng A sẽ đăng ký vay C là một khách hàng không cài đặt sẵn; Ngân hàng B ngược lại sẽ đăng ký vay C như một defaulted. Tương ứng, khi có nhiều trường hợp như vậy phân biệt hành vi tính năng tương tự của bên vay (e. g. cơ cấu sở hữu, tỷ lệ tài chính, vv) sẽ có ý nghĩa thống kê yếu tố quyết định quan trọng mặc định cho các ngân hàng loại B; và không quan trọng cho các ngân hàng của A loại. Do đó yêu cầu rất của Basel II ngụ ý khả năng xảy ra rủi ro tín dụng bất bình đẳng đánh giá cho vay tương tự.

Kết quả (Việt) 2:

Basel II (bcbs128; 30 tháng sáu 2006) yêu cầu để sử dụng dữ liệu bị mất nội bộ của ngân hàng đối với rủi ro tín dụng IRB
mô hình (dữ liệu bên ngoài được phép sử dụng nếu và chỉ nếu tính đại diện của dữ liệu bên ngoài
chống lại danh mục đầu tư của ngân hàng được chứng minh). Để công bằng cho các ngân hàng (và khi giả định cho một
thời điểm mà không ai trong số họ đang tìm kiếm cho rủi ro (RWA) arbitrage) 32
rủi ro tín dụng RCAP khảo sát
kết quả nên đã được dự kiến. Xin vui lòng, hãy xem xét một ví dụ mà hai ngân hàng khác nhau
A và B có phục hồi tập luyện khác nhau tiếp cận nói chung (hoặc các cổ đông của ngân hàng
có quan hệ chặt chẽ với một số khách hàng vay C, đặc biệt). Giả sử vay này C vay
cùng một số tiền từ các ngân hàng A và B, nhưng vào ngày đáo hạn nó trả lại cho ngân hàng A (hoặc là
vì mối quan hệ gần gũi hơn với ngân hàng A hoặc vì chính sách tập luyện nghiêm ngặt hơn của ngân hàng A).
Sau đó để chuẩn bị mô hình ngân hàng dữ liệu A sẽ đăng ký vay C là một khách hàng không defaulted; ngân hàng B nghịch sẽ đăng ký vay C như một định sẵn.
Tương ứng, khi có nhiều trường hợp như vậy hành vi phân biệt tính năng tương tự
của người vay (ví dụ như cơ cấu sở hữu, tỷ lệ tài chính vv) sẽ được thống kê
yếu tố quyết định mặc định đáng kể cho các ngân hàng của loại B; và không có ý nghĩa đối với các ngân hàng của A
loại. Do đó, yêu cầu rất Basel II ngụ ý về khả năng rủi ro tín dụng không đồng đều
đánh giá cho vay cùng.