This paper investigates the ability

This paper investigates the ability of vector autoregressive (VAR) models to properly identify monetary policy shocks with data simulated from a small open economy DSGE model estimated using

Kết quả (Việt) 1:

bài viết này điều tra khả năng của các mô hình tự hồi quy véc tơ (var) để xác định đúng những cú sốc chính sách tiền tệ với các dữ liệu mô phỏng từ một nền kinh tế mở mô hình dsge nhỏ ước tính sử dụng

Kết quả (Việt) 2:

Bài báo này điều tra khả năng của véc tơ autoregressive (VAR) mô hình chính xác có thể xác định chính sách tiền tệ chấn động với dữ liệu mô phỏng từ một nền kinh tế mở nhỏ DSGE mô hình ước tính sử dụng