Since the modified Wald test sugges

Since the modified Wald test suggests that our data are subject to hetero skedasticity and the Wooldridge test for autocorrelation in panel data indicates the existence of serial correlation in our data, we estimate standard errors with robust options in the OLS models and use panel FGLS technique correcting for heteroskedasticity and panel specific AR(1) autocorrelation.

Kết quả (Việt) 1:

Kể từ khi kiểm tra Wald lần cho thấy rằng dữ liệu của chúng tôi có thể dị skedasticity và thử nghiệm Wooldridge cho autocorrelation trong bảng dữ liệu chỉ ra sự tồn tại của mối tương quan nối tiếp trong dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi ước tính tiêu chuẩn lỗi với các tùy chọn mạnh mẽ trong các mô hình OLS và sử dụng bảng điều khiển FGLS kỹ thuật sửa chữa cho heteroskedasticity và bảng cụ thể AR(1) ngoài autocorrelation.

Kết quả (Việt) 2:

Kể từ khi thử nghiệm Wald sửa đổi cho thấy dữ liệu của chúng tôi có thể skedasticity dị và kiểm tra Wooldrige cho tự tương quan trong dữ liệu bảng chỉ ra sự tồn tại của mối tương quan nối tiếp trong dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi ước tính sai số chuẩn với tùy chọn mạnh mẽ trong các mô hình OLS và sử dụng bảng điều khiển kỹ thuật FGLS chỉnh cho heteroskedasticity và AR cụ bảng điều khiển (1) tự tương quan.