For one day ES, all the alternative

For one day ES, all the alternative methods have higher risks than the approximate
normal model for all three portfolios except the exact simulation method and
the risky sub-portfolio of the rst portfolio because of the same reasons with one day
V aR0:99.

Kết quả (Việt) 2:

Đối với một ngày ES, tất cả các phương pháp thay thế có nguy cơ cao hơn gần đúng
mô hình bình thường cho cả ba danh mục đầu tư, trừ các phương pháp mô phỏng chính xác và
các rủi ro phụ danh mục đầu tư của các danh mục đầu tư đầu tiên vì lý do tương tự với một ngày
V aR0: 99.