This implies in particular that Val

This implies in particular that Value at Risk satisfied the positive homogeneity
and translation invariance properties of coherent risk measures, in
addition to monotonicity.
The next lemma is useful for random simulation purposes and it will also
be used in the proof of Proposition 3.4 below.
Lemma 2.4. Any random variable X can be represented as X = V
U
X where
U is uniformly distributed on [0, 1].

Kết quả (Việt) 1:

Điều này ngụ ý đặc biệt giá trị rủi ro thỏa mãn tính đồng nhất tích cựcvà thuộc tính định bản dịch của mạch lạc có nguy cơ các biện pháp, trongngoài monotonicity.Bổ đề tiếp theo là hữu ích cho các mục đích mô phỏng ngẫu nhiên và nó cũng sẽđược sử dụng trong chứng minh Döï Luaät 3.4 dưới đây.Bổ đề 2.4. Bất kỳ biến ngẫu nhiên X có thể được biểu diễn như là X = VUX ở đâuU phân bố đồng đều trên [0, 1].

Kết quả (Việt) 2:

Điều này ngụ ý đặc biệt mà Value at Risk thỏa mãn đồng nhất tích cực
và bất biến dịch bất động sản của các biện pháp nguy cơ mạch lạc, trong
Ngoài ra để đơn điệu.
Bổ đề tiếp theo là hữu ích cho mục đích mô phỏng ngẫu nhiên và nó cũng sẽ
được sử dụng trong chứng minh của mệnh đề 3.4 dưới đây.
Bổ đề 2.4. Bất kỳ biến ngẫu nhiên X có thể được biểu diễn như là X = V
U
X nơi
U được phân bố đều trên [0, 1].