where g(t) and h(t, s) are determin

where g(t) and h(t, s) are deterministic functions, which is the case in particular in the [Vaˇsiˇcek (1977)] model. Letting u ∨ t = max(u, t), using thefact that Wiener integrals are Gaussian random variables (Proposition 1.3), and the Gaussian characteristic function (12.2) and Property (a) of conditional expectations, cf. Appendix A, we have

Kết quả (Việt) 1:

nơi g(t) và h (t, s) là xác định chức năng, đó là trường hợp đặc biệt trong mô hình [Vaˇsiˇcek (1977)]. Cho phép u ∨ t = max (u, t), bằng cách sử dụng thefact Wiener tích phân là biến ngẫu nhiên Gaussian (Döï Luaät 1.3), và chức năng Gaussian đặc trưng (12.2) và bất động sản (a) có điều kiện sự mong đợi nhất, x. phụ lục A, chúng ta có

Kết quả (Việt) 2:

trong đó g (t) và h (t, s) là chức năng xác định, đó là trường hợp đặc biệt trong [Vasicek (1977)] mô hình. Cho u ∨ t = max (u, t), sử dụng thefact rằng Wiener tích phân là các biến ngẫu nhiên Gaussian (Dự 1,3), và hàm Gaussian đặc trưng (12.2) và tài sản (a) của kỳ vọng có điều kiện, xem Phụ lục A, chúng ta có