1. The calculation of a stressed Va

1. The calculation of a stressed VaR;
2. A new incremental risk charge; and
3. A comprehensive risk measure for instruments dependent on credit correlation.
The measures have the effect of greatly increasing the market risk capital that large banks are required to hold

Kết quả (Việt) 1:

1. tính toán một VaR căng thẳng; 2. phí gia tăng nguy cơ mới; và 3. một biện pháp toàn diện nguy cơ cho các thiết bị phụ thuộc vào tín dụng tương quan.Các biện pháp có tác dụng rất lớn ngày càng tăng của thị trường vốn ngân hàng lớn được yêu cầu để giữ

Kết quả (Việt) 2:

1. Việc tính toán của một VaR nhấn mạnh;
2. Một phí rủi ro gia tăng mới; và
3. Một biện pháp rủi ro toàn diện cho các thiết bị phụ thuộc vào tương quan tín dụng.
Các biện pháp có tác dụng làm tăng đáng kể nguồn vốn rủi ro thị trường, các ngân hàng lớn được yêu cầu phải giữ