Jord'a và Taylor (2013) sử dụng kỹ thuật này để tài liệu những ảnh hưởng của severity cốt liệu kinh tế vĩ mô và Jord'a et al. (2013) áp dụng phương pháp này để đo lường tác động của tín dụng dư thừa trên nhiều biến kinh tế vĩ mô. Các lợi thế chính của các kỹ thuật LPs là tính linh hoạt của nó đối với truy tìm những lời động biến một cú sốc. LPs phương pháp (như trái ngược với một tiêu chuẩn vector autoregressive mô hình (VAR)) không liên quan đến bất kỳ chuyển đổi phi tuyến tính của các hệ số ước tính độ dốc để có được phản ứng xung và năng động hệ số phụ thuộc chỉ vào chất lượng xấp xỉ địa phương (Jord'a và ctv., 2013). So với VARs, LPs regressions làm không hạn chế hình dạng của các chức năng phản ứng xung và vì thế mạnh mẽ hơn để chậm misspecification. Nếu VAR là một xấp xỉ tốt của quá trình tạo ra dữ liệu (DGP), thì đây là các thủ tục tối ưu cho tất cả thời gian chân trời
đang được dịch, vui lòng đợi..