gap analysis ignores differences in

gap analysis ignores differences in spreads between interest rates that could arise as the level of changes in market interest rates (basis risk). To measure the basis risk, banks may need to separate the interest rate positions that are subject to different interest rate movements (e.g. the prime rate and HIBOR) to estimate their level of basis risk

Kết quả (Việt) 1:

phân tích khoảng cách bỏ qua sự khác biệt trong sự chênh lệch giữa tỷ lệ lãi suất có thể phát sinh như là mức độ thay đổi trong tỷ lệ lãi suất thị trường (cơ sở rủi ro). Để đánh giá nguy cơ sở, ngân hàng có thể cần phải tách các vị trí tỷ lệ lãi suất phải tuân theo phong trào tỷ lệ lãi suất khác nhau (ví dụ như tỷ lệ nguyên tố và HIBOR) để ước tính mức độ nguy cơ sở

Kết quả (Việt) 2:

phân tích khoảng cách bỏ qua những khác biệt về chênh lệch giữa lãi suất có thể phát sinh khi mức thay đổi lãi suất thị trường (nguy cơ). Để đo lường rủi ro cơ bản, các ngân hàng có thể cần phải tách biệt các vị trí mức lãi suất có thể biến động lãi suất khác nhau (ví dụ như lãi suất cơ bản và HIBOR) để ước tính mức độ rủi ro cơ sở