where m, = E{Xj). Of particular imp

where m, = E{Xj). Of particular importance to us are the joint moment and
joint central moment corresponding to k — n = . These joint moments are
called the correlation and the covariance of the random variables Xx and X2,
respectively.
In considering multidimensional random variables, we can define joint
moments of any order. However, the moments that are most useful in practical
applications are the correlations and covariances between pairs of random
variables. To elaborate, suppose that Xh i= 1,2,..., n, are random variables
with joint pdf p(xx,x2,. .., xn). Let p(xh Xj) be the joint pdf of the random
variables Xt and Xr Then the correlation between Xt and Xi is given by the
joint moment

Kết quả (Việt) 1:

nơi m = E {Xj). Đặc biệt quan trọng với chúng tôi là những khoảnh khắc chung vàthời điểm trung tâm chung tương ứng với k-n = . Những khoảnh khắc chungđược gọi là các mối tương quan và hiệp phương sai của các biến ngẫu nhiên Xx và X2,tương ứng.Xem xét các biến ngẫu nhiên đa chiều, chúng tôi có thể xác định công tynhững khoảnh khắc của bất kỳ đơn đặt hàng. Tuy nhiên, những khoảnh khắc đó là hữu ích nhất trong thực tếứng dụng có mối tương quan và covariances giữa cặp ngẫu nhiênbiến. Xây dựng, giả sử rằng Xh i = 1,2,..., n, là các biến ngẫu nhiênvới khớp pdf p (xx, x2,..., xn). Hãy để p (xh Xj) pdf chung của các ngẫu nhiênbiến Xt và sau đó Xr tương quan giữa Xt và Xi được đưa ra bởi cáccùng thời điểm

Kết quả (Việt) 2:

trong đó m, = E {Xj). Đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi là những thời điểm doanh và
thời điểm trung tâm doanh tương ứng với k - n = . Những khoảnh khắc doanh được
gọi là tương quan và hiệp phương sai của các biến ngẫu nhiên Xx và X2,
tương ứng.
Trong việc xem xét các biến ngẫu nhiên nhiều chiều, chúng ta có thể xác định doanh
khoảnh khắc của bất kỳ trật tự. Tuy nhiên, những khoảnh khắc đó là hữu ích nhất trong thực
đơn là một mối tương quan và hiệp phương sai giữa các cặp ngẫu nhiên
biến. Xây dựng, cho rằng Xh i = 1,2, ..., n, là các biến ngẫu nhiên
với p doanh pdf (xx, x2 ,. .., xn). Cho p (xh Xj) là pdf chung của ngẫu nhiên
biến Xt và Xr Sau đó, mối tương quan giữa Xt và Xi được cho bởi
thời điểm doanh