To illustrate the arbitrage opportu

To illustrate the arbitrage opportunities when equation (10.6) does not hold, suppose that the stock price is $31, the exercise price is $30, the risk-free interest rate is 10% per annum, the price of a three-month European call option is $3, and the price of a 3-month European put option is $2.25. In this case

Kết quả (Việt) 1:

Để minh họa cho những cơ hội arbitrage khi phương trình (10.6) không giữ, giả sử rằng giá cổ phiếu là $31, tập thể dục giá là $30, rủi ro lãi suất là 10% mỗi năm, giá của một tùy chọn cuộc gọi Châu Âu ba tháng là $3, và giá của một châu Âu 3 tháng đặt tùy chọn là $2.25. Trong trường hợp này

Kết quả (Việt) 2:

Để minh họa cho những cơ hội arbitrage khi phương trình (10.6) không nắm giữ, cho rằng giá cổ phiếu là $ 31, giá thực hiện là $ 30, lãi suất phi rủi ro là 10% mỗi năm, giá của một ba tháng tùy chọn cuộc gọi châu Âu là $ 3, và giá của 3 tháng tùy chọn châu Âu đặt là $ 2.25. Trong trường hợp này