The third regulatory wave started b

The third regulatory wave started by the announcement on January 11, 1999 that the work
on new capital regulation, i. e. on ‘Basel II’, began. Basel II had several major differences to amended Basel I document. It tailored to introduce internal models for credit risk (internal ratings-based – IRB – approach); it added quantifiable risk charge for operational risk. Basel II also introduced pillar-framework where Pillar I stood for minimum capital requirements, Pillar II – a supervisory review of Pillar I results (Pillar II charge often exceeds Pillar I because of incorporation of extra risks, but to a lesser extent as when started banks were allowed to account for diversification benefits; 2007-09 crisis was a reason used by regulators to cancel possibility to account for diversification benefits; still Pillar II is a totally needed piece since the power of capital requirements determination shifted from regulators to banks when IRB models were authorized),8 and Pillar III summarizing approach to information disclosure. Given the consultation process and amendments the regulatory wave lasted till the bottom of the world 2007-2009 crisis. Thus it encapsulated the need to revise market risk models, inter alia by inclusion of stressed component to simple (normal, non crisis state of economy) market risk measure.

Kết quả (Việt) 1:

Làn sóng quy định thứ ba bắt đầu bằng việc công bố vào ngày 11 tháng 1 năm 1999 rằng công việc về quy định mới của thủ đô i. e. trên 'Basel II', đã bắt đầu. Basel II có nhiều sự khác biệt lớn để tu chính Basel I tài liệu. Nó phù hợp để giới thiệu các mô hình nội bộ cho các rủi ro tín dụng (nội bộ dựa trên xếp hạng-IRB – phương pháp); nó thêm vào phí rủi ro định lượng nguy cơ hoạt động. Basel II cũng đã giới thiệu khung cột trụ cột nơi tôi đứng cho các yêu cầu vốn tối thiểu, cột II-một đánh giá giám sát cột I kết quả (cột II phí thường vượt quá Pillar tôi vì kết hợp thêm những rủi ro nhất, nhưng mức độ thấp hơn như khi bắt đầu ngân hàng được phép vào tài khoản cho đa dạng hóa lợi ích 2007-09 khủng hoảng là một lý do được sử dụng bởi cơ quan quản lý để hủy bỏ khả năng để tài khoản cho các lợi ích đa dạng hóa; vẫn trụ cột II là một phần hoàn toàn cần thiết kể từ sức mạnh của thủ đô yêu cầu xác định chuyển từ cơ quan quản lý cho ngân hàng khi IRB mô hình đã được ủy quyền), 8 và cột III tổng kết cách tiếp cận để tiết lộ thông tin. Cho quá trình tư vấn và sửa đổi các làn sóng quy định kéo dài cho đến dưới cùng của khủng hoảng thế giới 2007-2009. Do đó nó đóng gói cần thiết để điều chỉnh các mô hình rủi ro thị trường, liên alia bao gồm các thành phần nhấn mạnh đến thị trường đơn giản (bình thường, không cuộc khủng hoảng nước của nền kinh tế) đo có nguy cơ.

Kết quả (Việt) 2:

Các sóng điều chỉnh thứ ba bắt đầu bằng việc công bố vào ngày 11 tháng một năm 1999 rằng công việc
về quy định vốn mới, tức là vào 'Basel II, bắt đầu. Basel II đã có một số sự khác biệt lớn để sửa đổi tài liệu Basel I. Nó được thiết kế để giới thiệu mô hình nội bộ cho rủi ro tín dụng (nội xếp hạng dựa trên - IRB - cách tiếp cận); nó thêm phí rủi ro định lượng cho rủi ro hoạt động. Basel II cũng giới thiệu trụ cột-framework nơi Pillar tôi đứng cho các yêu cầu vốn tối thiểu, Cột II - một đánh giá giám sát của Pillar tôi kết quả (Cột II phí thường vượt quá Pillar tôi vì kết hợp rủi ro thêm, nhưng đến một mức độ thấp hơn là khi bắt đầu các ngân hàng được phép chiếm lợi ích đa dạng hóa; 2007-09 cuộc khủng hoảng là một lý do sử dụng bởi các nhà quản lý để hủy bỏ khả năng toán các lợi ích đa dạng hóa; vẫn Cột II là một mảnh hoàn toàn cần thiết vì sức mạnh của nhu cầu vốn quyết tâm chuyển từ quản lý để các ngân hàng mô hình khi IRB được ủy quyền), 8 và Cột III tóm tắt phương pháp để công bố thông tin. Do quá trình tham vấn và sửa đổi các sóng điều chỉnh kéo dài cho đến đáy của cuộc khủng hoảng 2007-2009 trên thế giới. Vì vậy, nó gói gọn sự cần thiết phải sửa đổi mô hình rủi ro thị trường, ngoài những điều khác bằng bao gồm các thành phần căng thẳng để đo lường rủi ro thị trường đơn giản (bình thường, trạng thái không khủng hoảng của nền kinh tế).