Exploring the determinants of ex po

Exploring the determinants of ex post credit risk is an issue of
substantial importance for regulatory authorities concerned with
financial stability and for banks’ management. The ex post credit
risk takes the form of Non-Performing Loans (NPLs). Reinhart and
Rogoff (2010) point out that NPLs can be used to mark the onset
of a banking crisis.
In the majority of studies that investigate the determinants of
NPLs, the aggregate level of NPLs is considered and either macroeconomic
or bank-specific determinants (but not both) are used
as explanatory variables. Exceptions include Salas and Saurina
(2002) who combine macroeconomic and microeconomic variables
to explain aggregate NPLs of Spanish Commercial and Savings
Banks for the period 1985–1997. They focus on the NPLs determinants
for commercial and savings banks and find that bank-specific
determinants can serve as early warning indicators for future
changes in NPLs. Other similar studies include Clair (1992) and
González-Hermosillo et al. (1997).

Kết quả (Việt) 1:

Khám phá những yếu tố quyết định cũ bài rủi ro tín dụng là một vấn đềtầm quan trọng đáng kể cho cơ quan quy định có liên quan vớisự ổn định tài chính và ngân hàng quản lý. Ex post tín dụngnguy cơ mất các hình thức cho vay thực hiện phòng không (NPLs). Reinhart vàRogoff (2010) chỉ ra rằng NPLs có thể được sử dụng để đánh dấu sự khởi đầutrong một cuộc khủng hoảng ngân hàng.Trong phần lớn các nghiên cứu mà điều tra các yếu tố quyết địnhNPLs, mức độ tổng hợp NPLs được coi là và hoặc là kinh tế vĩ môhoặc ngân hàng cụ thể yếu tố quyết định (nhưng không phải cả hai) được sử dụngnhư các biến giải thích. Trường hợp ngoại lệ bao gồm Salas và Saurina(2002) đã kết hợp các biến kinh tế vĩ mô và microeconomicđể giải thích tổng hợp NPLs thương mại tiếng Tây Ban Nha và tiết kiệmCác ngân hàng trong giai đoạn 1985-1997. Họ tập trung vào các yếu tố quyết định NPLscho thấy rằng ngân hàng cụ thể và tiết kiệm ngân hàng và thương mạiyếu tố quyết định có thể phục vụ như là chỉ số cảnh báo sớm cho tương lainhững thay đổi trong NPLs. Các nghiên cứu tương tự khác bao gồm Clair (1992) vàGonzález Hermosillo et al. (1997).

Kết quả (Việt) 2:

Khai thác các yếu tố quyết định rủi ro tín dụng bài cũ là một vấn đề
có tầm quan trọng đáng kể cho cơ quan quản lý có liên quan với
sự ổn định tài chính và quản lý ngân hàng. Tín dụng bài cũ
nguy cơ có dạng các khoản cho vay không biểu diễn (nợ xấu). Reinhart và
Rogoff (2010) đã chỉ ra rằng tỷ lệ nợ xấu có thể được sử dụng để đánh dấu sự khởi đầu
của một cuộc khủng hoảng ngân hàng.
Trong phần lớn các nghiên cứu điều tra các yếu tố quyết định của
nợ xấu, mức tổng nợ xấu được xem xét, hoặc là kinh tế vĩ mô
yếu tố quyết định, ngân hàng cụ thể ( nhưng không phải cả hai) được sử dụng
như là các biến giải thích. Trường hợp ngoại lệ bao gồm Salas và Saurina
(2002), người kết hợp các biến số kinh tế vĩ mô và vi mô
để giải thích nợ xấu tổng hợp của Tây Ban Nha thương mại và tiết kiệm
ngân hàng trong giai đoạn 1985-1997. Họ tập trung vào các yếu tố quyết định nợ xấu
cho các ngân hàng thương mại và tiền tiết kiệm và thấy rằng ngân hàng cụ thể
các yếu tố có thể phục vụ các chỉ số cảnh báo sớm cho tương lai
thay đổi trong nợ xấu. Nghiên cứu tương tự khác bao gồm Clair (1992) và
González-Hermosillo et al. (1997).