Thus, the first Black, Jensen and S

Thus, the first Black, Jensen and Scholes (1972) as well as Fama and
MacBeth (1973) studies showed that there is a positive linear relationship between beta and the
expected return, and that portfolios with higher beta have a higher yield, which is in agreement with
the model’s assumptions.

Kết quả (Việt) 1:

Vì vậy, người da đen đầu tiên, Jensen và Scholes (1972) cũng như Fama và MacBeth (1973) nghiên cứu cho thấy là có một mối quan hệ tuyến tính tích cực giữa các phiên bản beta và các dự kiến sẽ trở lại, và rằng danh mục đầu tư với cao beta có một năng suất cao, agreement với giả định của mô hình.

Kết quả (Việt) 2:

Như vậy, da đen đầu tiên, Jensen và Scholes (1972) cũng như Fama và
Macbeth (1973) nghiên cứu cho thấy rằng có một mối quan hệ tích cực tuyến tính giữa beta và
lợi nhuận kỳ vọng, và danh mục đầu tư với số beta cao có năng suất cao hơn, đó là trong thỏa thuận với
các giả định của mô hình.