The zero-coupon rates apply to each

The zero-coupon rates apply to each individual future flow. The yields to maturity are ‘compounded averages’ across all periods. We index current yields by the maturity t , the notation being y(t ). The date t is the end of period t . For instance, y(1) is the yield at the end of period 1. If the period is 1 year, and if we are at date 0 today, y(1) is the spot rate for 1 year, y(2) the spot rate for 2 years, etc.

Kết quả (Việt) 1:

Tỷ giá zero-coupon áp dụng cho mỗi dòng chảy trong tương lai cá nhân. Sản lượng đến kỳ hạn thanh toán là 'dạng trung bình' trên tất cả thời gian. Chúng tôi chỉ số năng suất vụ mùa hiện tại của kỳ hạn thanh toán t, ký hiệu là y (t). T ngày là kết thúc của thời gian t. Ví dụ, y(1) là sản lượng ở phần cuối của giai đoạn 1. Nếu khoảng thời gian 1 năm, và nếu chúng tôi là vào ngày hôm nay, y(1) 0 là tỷ lệ tại chỗ cho 1 năm, 2 tỷ lệ tại chỗ cho 2 năm, vv.

Kết quả (Việt) 2:

Các mức zero-coupon áp dụng cho mỗi dòng chảy tương lai cá nhân. Lợi suất đáo hạn là 'trung bình phức tạp' trên tất cả các giai đoạn. Chúng tôi chỉ số sản lượng hiện tại của t trưởng thành, ký hiệu là y (t). Ngày t là kết thúc của thời gian t. Ví dụ, y (1) là sản lượng vào cuối giai đoạn 1. Nếu thời hạn là 1 năm, và nếu chúng ta đang ở ngày 0 ngày hôm nay, y (1) là tỷ giá giao ngay trong 1 năm, y (2) tỷ giá giao ngay trong 2 năm, vv