The required tests for robustness of SVAR result of stationarity for the long-run terms of trade (tt). LM and Wald Lag Exclusion tests indicated four lags. The results of the estimates of the structural VAR are
The required tests for robustness of SVAR result of stationarity for the long-run terms of trade (tt). LM and WaldLag Exclusion tests indicated four lags. The results of the estimates of the structural VAR are
Các xét nghiệm cần thiết để vững mạnh của SVAR kết quả của tính dừng cho các kỳ hạn dài hạn của thương mại (tt). LM và Wald kiểm tra trừ Lag chỉ ra bốn trễ. Kết quả của dự toán của VAR cấu trúc là