Several dummy variables are also in

Several dummy variables are also introduced in different equation to capture structural break that might have resulted from the financial sector reforms of 1990s, liberalisation of trade and payments system, after effects of nuclear tests, after effects of 9/11 events, etc. For the long-run and short-run equations the t-values of the estimated coefficients are given in parentheses. Residual sum of squares (RSS), standard deviation of dependent variables (σ) and the adjusted coefficient of multiple determination ( 2 R ) are listed below each equation. The ADF-conitegration test performed on the residuals obtained from the long-run equations is reported below each long-run equation. In addition, to assess the appropriateness of the estimated equations, we have employ a battery of diagnostic tests such as; Jarque-Bera (JB) for normality of residuals, Lagrange Multiplier (LM) for series correlation, autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) for heteroscedasticity, Remsay’s RESET for functional specification and CUSUM and CUSUMSQ for the structural stability of each equation. However, slight misspecification of the single equation will be tolerated.

Kết quả (Việt) 1:

Một số các biến giả cũng được giới thiệu trong các phương trình khác nhau để nắm bắt phá vỡ cấu trúc có thể có kết quả từ các cuộc cải cách lĩnh vực tài chính của thập niên 1990, tự do hóa thương mại và thanh toán hệ thống, sau khi các hiệu ứng của thử nghiệm hạt nhân, sau khi các hiệu ứng của các sự kiện 9/11, v.v.. Cho phương trình lâu dài và ngắn do t-giá trị của các hệ số ước tính được đưa ra trong dấu ngoặc đơn. Số tiền dư của hình vuông (RSS), độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc (σ) và hệ số điều chỉnh xác định nhiều (2 R) được liệt kê bên dưới mỗi phương trình. Các thử nghiệm ADF-conitegration đã thực hiện trên dư thu được từ các phương trình lâu dài được báo cáo dưới mỗi phương trình lâu dài. Ngoài ra, để đánh giá sự phù hợp của các phương trình ước tính, chúng tôi đã sử dụng một pin của các xét nghiệm chẩn đoán như; Jarque-Bera (JB) cho bình thường của dư, Lagrange nhân (LM) cho loạt tương quan, autoregressive có điều kiện heteroscedasticity (kiến trúc) cho heteroscedasticity, Remsay của đặt lại chức năng kỹ thuật và CUSUM và CUSUMSQ cho sự ổn định cấu trúc của mỗi phương. Tuy nhiên, misspecification nhỏ của phương trình đơn sẽ được khoan dung.

Kết quả (Việt) 2:

Một số biến giả cũng được giới thiệu trong phương trình khác nhau để nắm bắt phá vỡ cấu trúc mà có thể là kết quả của những cải cách khu vực tài chính của năm 1990, tự do hóa hệ thống thương mại và thanh toán, sau khi hiệu ứng của vụ thử hạt nhân, sau khi ảnh hưởng của sự kiện 11/9, vv Đối với các dài hạn và ngắn hạn phương trình t-giá trị của các hệ số ước tính được đưa ra trong dấu ngoặc đơn. số tiền còn lại của hình vuông (RSS), độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc (σ) và hệ số điều chỉnh của nhiều quyết tâm (2 R) được liệt kê bên dưới mỗi phương trình. Các thử nghiệm ADF-conitegration thực hiện trên các phần dư thu được từ các phương trình dài chạy được báo cáo dưới đây mỗi phương trình dài hạn. Ngoài ra, để đánh giá sự phù hợp của các phương trình ước tính, chúng ta phải sử dụng một loạt các xét nghiệm chẩn đoán như; Jarque-Bera (JB) cho bình thường của phần dư, Lagrange Multiplier (LM) cho loạt tương quan, tự hồi các biến ngẫu nhiên có điều kiện (ARCH) cho các biến ngẫu nhiên, thiết lập lại Remsay cho đặc tả chức năng và CUSUM và CUSUMSQ cho sự ổn định cấu trúc của mỗi phương trình. Tuy nhiên, thông số sai lệch nhẹ của phương trình duy nhất sẽ được dung thứ.