ConclusionsIn this paper, a multisc

Conclusions
In this paper, a multiscale Fama-French three-factor model has been investigated in the French market. Using a time-scale mapping induced by the MODWT-based MRA, the data set are decomposed into dynamics associated with different time periods. Within the multiscale framework, the relationships between expected returns and the three risk factors have been examined over different investment horizons.

Kết quả (Việt) 1:

Kết luậnTrong bài báo này, một mô hình ba yếu tố multiscale Fama-Pháp đã được nghiên cứu trong thị trường Pháp. Bằng cách sử dụng một bản đồ quy mô thời gian gây ra bởi MRA dựa trên MODWT, tập hợp dữ liệu đang bị phân hủy thành động lực học kết hợp với khoảng thời gian khác nhau. Trong khuôn khổ multiscale, mối quan hệ giữa lợi nhuận dự kiến và ba yếu tố nguy cơ đã được kiểm tra qua chân trời đầu tư khác nhau.

Kết quả (Việt) 2:

Kết luận
Trong bài báo này, một Fama-French mô hình ba yếu tố multiscale đã được điều tra tại thị trường Pháp. Sử dụng một bản đồ quy mô thời gian gây ra bởi các MRA MODWT dựa trên tập dữ liệu được phân tích thành động lực kết hợp với khoảng thời gian khác nhau. Trong khuôn khổ multiscale, các mối quan hệ giữa lợi nhuận kỳ vọng và các yếu tố nguy cơ ba đã được kiểm tra trên những chân trời đầu tư khác nhau.