Cointegration refers to the fact th

Cointegration refers to the fact that two or more series share an stochastic trend (Stock & Watson). Engle and Granger (1987) suggested a two step process to test for cointegration (an OLS regression and a unit root test), the EG-ADF test

Kết quả (Việt) 1:

Cointegration đề cập đến một thực tế rằng hai hoặc nhiều loạt chia sẻ một xu hướng ngẫu nhiên (chứng khoán & Watson). Engle và Granger (1987) đề nghị một quá trình hai bước để kiểm tra cho cointegration (một hồi quy OLS và một bài kiểm tra đơn vị gốc), thử nghiệm EG-ADF

Kết quả (Việt) 2:

Cùng hội nhập đề cập đến thực tế là hai hoặc nhiều loạt chia sẻ một xu hướng ngẫu nhiên (Cổ & Watson). Engle và Granger (1987) đã đề xuất một quá trình hai bước để kiểm tra cùng hội nhập (một hồi quy OLS và một thử nghiệm đơn vị root), thử nghiệm EG-ADF