For modeling the marginal distribut

For modeling the marginal distribution, it is generally assumed that financial asset volatility is time-varying and clustered, and TGARCH model can well describe these volatility characteristics of financial assets

Kết quả (Việt) 1:

Đối với mô hình phân phối biên, nói chung người ta cho rằng biến động tài sản tài chính thời gian khác nhau và tập hợp điểm, và mô hình TGARCH cũng có thể mô tả những đặc điểm biến động của tài sản tài chính

Kết quả (Việt) 2:

Đối với mô hình phân bố biên, nó thường được giả định rằng sự bất ổn tài sản tài chính là thời gian khác nhau và được khoanh vùng, và TGARCH mô hình cũng có thể mô tả các đặc điểm biến động của tài sản tài chính