apital adequacy and availability ul

apital adequacy and availability ultimately
determine the robustness of financial institutions to
withstand shocks to their balance sheets. Aggregate
risk-based capital ratios (for example, the ratio of
regulatory capital to risk-weighted assets) are the most
common indicators of capital adequacy, based on the
methodology agreed to by the BCBS in 1988 (see
Box 4.2). Simple leverage ratios, such as the ratio of
capital to assets, often complement this measure. An
adverse trend in these ratios may signal increased
exposure to risk and possible capital adequacy problems.
In addition to the amount of capital, it may also
be useful to monitor indicators of capital quality. In
many countries, bank capital consists of different elements
that have varying availability and capability to
absorb losses, even within the broad categories of Tier
1, Tier 2, and Tier 3 capital. If these elements of capital
can be reported separately, they can serve as additional
indicators of the ability of banks to withstand
losses and help to put overall capital ratios into context.
14.4 The BCBS has recently updated the standard
capital ratios to introduce greater sensitivity to risk
in the capital requirements by taking into account the
rapid development of risk-management techniques
and financial innovation.3 These proposals introduce
greater refinement into the existing system of risk
weighting to relate its categories more accurately to
the economic risks faced by banks. These risks could
be measured by banks’ own internal ratings systems.
Alternatively, they could be measured on the basis
of ratings given by external rating agencies. However,
improved risk measurement could come at the
expense of comparability of information among banks,
because under these new proposals each bank’s methods
of estimating credit risk can differ. The resulting
differences among banks in risk-weighted assets and
capital ratios would make aggregation of individual
banks’ data problematic.
14.5 An important indicator of the capacity of bank
capital to withstand losses from NPLs is the ratio of
NPLs net of provisions to capital. This FSI can help
detect situations where deposit takers may have
delayed addressing asset quality problems, which
can become more serious over time as a result.4
Well-designed loan classification and provisioning
rules are key to obtaining a meaningful capital ratio.
Loan classification rules are commonly a determinant
of the level of provisioning,5 which in turn affects
1This chapter draws on Sundararajan and others (2002).
2The quality of management is an important potential source of
vulnerability. However, rather than using quantitative indicators on
which there is no consensus, financial sector licensing and supervisory
authorities usually assess this vulnerability qualitatively.
3See BCBS (2004). At the time of writing this Guide, Basel II
was not yet finalized. 4This ratio does not show whether the borrower has provided the
lender with collateral or other forms of credit risk mitigation. An
alternative version of this FSI including collateral is provided in
Appendix III. 5This is discussed in more detail in Appendix VI.

Kết quả (Việt) 1:

apital đầy đủ và sẵn sàng cuối cùngxác định mạnh mẽ của các tổ chức tài chính đểchịu được những cú sốc để cân đối của họ. Tổng hợprủi ro dựa trên tỷ lệ vốn đầu tư (ví dụ, tỷ lệquy định tài sản vốn rủi ro làm nặng) nhiều nhấtCác chỉ số phổ biến của thủ phủ đầy đủ, dựa trên cácphương pháp đồng ý của các BCBS năm 1988 (xemHộp 4.2). Tỷ lệ đòn bẩy đơn giản, chẳng hạn như tỷ lệvốn đầu tư lên tài sản, thường bổ sung cho biện pháp này. Mộtcác xu hướng bất lợi trong các tỷ lệ có thể báo hiệu tăngtiếp xúc với rủi ro và có thể các vấn đề vốn đầy đủ.Ngoài số vốn, nó cũng có thểcó ích để theo dõi các chỉ số vốn chất lượng. Ởnhiều quốc gia, vốn đầu tư ngân hàng bao gồm các yếu tố khác nhaumà có sẵn có và khả năng khác nhauhấp thụ thiệt hại, ngay cả trong các loại rộng của tầng1, Windows 7, và tầng 3 vốn. Nếu các yếu tố của thủ đôcó thể được báo cáo một cách riêng biệt, họ có thể phục vụ như bổ sungCác chỉ số của khả năng của các ngân hàng chịu đượcthiệt hại và giúp đỡ để đặt thủ phủ tổng thể tỷ lệ vào bối cảnh.14.4 BCBS gần đây đã cập nhật các tiêu chuẩnCác tỷ lệ vốn để giới thiệu nhạy cảm rủi rotrong các yêu cầu về vốn bằng cách tham gia vào tài khoản cácphát triển nhanh chóng của kỹ thuật quản lý rủi rovà giới thiệu những đề nghị tài chính innovation.3Các sàng lọc nhiều hơn vào hệ thống hiện có rủi ronặng liên quan thể loại của nó chính xác hơn đếnrủi ro kinh tế phải đối mặt với ngân hàng. Những rủi ro có thểđược đo bằng ngân hàng Xếp hạng nội bộ hệ thống.Ngoài ra, họ có thể được đo trên cơ sởXếp hạng được đưa ra bởi các cơ quan bên ngoài đánh giá. Tuy nhiên,đo lường rủi ro cải tiến có thể đến với cácchi phí của comparability thông tin giữa các ngân hàng,bởi vì theo các đề xuất mới của ngân hàng mỗi phương pháptrong ước tính tín dụng nguy cơ có thể khác nhau. Các kết quảsự khác biệt giữa các ngân hàng trong tài sản rủi ro làm nặng vàtỷ lệ vốn sẽ làm cho các tập hợp của cá nhânNgân hàng dữ liệu có vấn đề.14.5 một chỉ số quan trọng của năng lực của ngân hàngvốn để chịu được các tổn thất từ NPLs là tỷ lệNPLs ròng của quy định đến thủ đô. FSI này có thể giúpphát hiện các tình huống khi thực thi khoản tiền gửi có thể cótrì hoãn địa chỉ các vấn đề chất lượng tài sản, màcó thể trở thành nghiêm trọng hơn theo thời gian như là một result.4Phân loại cho vay được thiết kế tốt và cung cấpquy định là chìa khóa để có được một tỷ lệ vốn có ý nghĩa.Cho vay phân loại quy định thường là một yếu tố quyết địnhmức độ cung cấp, 5 lần lượt ảnh hưởng đến1This chương dựa trên Sundararajan và những người khác (2002).2Cộng chất lượng quản lý là một nguồn tiềm năng quan trọng củadễ bị tổn thương. Tuy nhiên, thay vì sử dụng chỉ số định lượng vềmà đó là không có sự đồng thuận, lĩnh vực tài chính cấp giấy phép và giám sát khôngchính quyền thường đánh giá các lỗ hổng này chất lượng.3See BCBS (năm 2004). Tại thời điểm văn bản này hướng dẫn, Basel IIkhông được hoàn thành. 4This tỷ lệ không hiển thị cho dù bên vay đã cung cấp cácngười cho vay với tài sản thế chấp hoặc các hình thức khác của tín dụng có nguy cơ giảm nhẹ. MộtCác phiên bản khác của FSI này bao gồm cả tài sản thế chấp được cung cấp trongPhụ lục III. 5This được thảo luận chi tiết hơn trong phụ lục VI.

Kết quả (Việt) 2:

đầy đủ và sẵn sàng apital cuối cùng
xác định sự vững mạnh của các tổ chức tài chính để
chịu được những cú sốc cho bảng cân đối của họ. Tổng hợp
tỷ lệ vốn dựa trên rủi ro (ví dụ, tỷ lệ
vốn điều lệ cho các tài sản rủi ro trọng) là hầu hết
các chỉ số chung của toàn vốn, dựa trên các
phương pháp đồng ý của BCBS năm 1988 (xem
Hộp 4.2). Tỷ lệ đòn bẩy đơn giản, chẳng hạn như tỷ lệ
vốn cho tài sản, thường xuyên bổ sung các biện pháp này. Một
xu hướng bất lợi trong các tỷ lệ này có thể tăng tín hiệu
tiếp xúc với rủi ro và an toàn vốn có thể vấn đề.
Ngoài số vốn, nó cũng có thể
là hữu ích để theo dõi các chỉ số về chất lượng vốn. Trong
nhiều quốc gia, vốn ngân hàng bao gồm các yếu tố khác nhau
mà đã khác nhau sẵn có và khả năng
hấp thụ thua lỗ, thậm chí trong các loại rộng của Tier
1, Tier 2 và vốn cấp 3. Nếu những yếu tố vốn
có thể được báo cáo riêng, họ có thể phục vụ như bổ sung
các chỉ số về khả năng của các ngân hàng chịu
thiệt hại và giúp đỡ để đưa tỷ lệ tổng vốn vào bối cảnh.
14.4 BCBS gần đây đã cập nhật các tiêu chuẩn
tỷ lệ vốn để giới thiệu sự nhạy cảm với rủi ro
trong các yêu cầu về vốn bằng cách đưa vào tài khoản các
phát triển nhanh chóng của kỹ thuật quản lý rủi ro
tài chính và innovation.3 Những đề xuất này giới thiệu
sự tinh tế hơn vào các hệ thống hiện có rủi ro
trọng liên trù của nó chính xác hơn tới
các rủi ro kinh tế phải đối mặt với các ngân hàng. Những rủi ro này có thể
được đo bằng cách riêng của hệ thống xếp hạng nội bộ của ngân hàng.
Ngoài ra, họ có thể được đo lường trên cơ sở
xếp hạng được đưa ra bởi cơ quan đánh giá bên ngoài. Tuy nhiên,
cải thiện đo lường rủi ro có thể đến tại các
chi phí của việc so sánh thông tin giữa các ngân hàng,
bởi vì theo các đề xuất mới phương pháp của mỗi ngân hàng
rủi ro tín dụng ước tính có thể khác nhau. Các kết quả
khác biệt giữa các ngân hàng trong tài sản rủi ro trọng và
tỷ lệ vốn sẽ làm cho tập hợp các cá thể
dữ liệu của các ngân hàng có vấn đề.
14.5 Một chỉ số quan trọng của năng lực của các ngân hàng
vốn để chịu lỗ từ nợ xấu là tỷ lệ
nợ xấu thực của quy định về vốn. FSI này có thể giúp
phát hiện các tình huống mà takers tiền gửi có thể
trì hoãn việc giải quyết vấn đề chất lượng tài sản, trong đó
có thể trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian như một result.4
được thiết kế tốt phân loại nợ và trích lập dự phòng
quy định là chìa khóa để đạt được một tỷ lệ vốn có ý nghĩa.
quy tắc phân loại nợ là thường là một yếu tố quyết định
mức trích lập dự phòng, 5 do đó ảnh hưởng
1This chương dựa trên Sundararajan và những người khác (2002).
2The chất lượng quản lý là một nguồn tiềm năng quan trọng của
tổn thương. Tuy nhiên, thay vì sử dụng các chỉ số định lượng về
mà không có sự đồng thuận, cấp phép lĩnh vực tài chính và giám sát
chính quyền thường đánh giá lỗ hổng này và chất lượng.
3See BCBS (2004). Tại thời điểm viết bài hướng dẫn này, Basel II
vẫn chưa được hoàn thành. Tỷ lệ 4This không hiển thị cho dù người vay đã cung cấp
cho vay với tài sản thế chấp hoặc các hình thức khác của pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng. Một
phiên bản khác của FSI này bao gồm cả tài sản thế chấp được quy định tại
Phụ lục III. 5This được thảo luận chi tiết hơn trong Phụ lục VI.