Many researchers suggest that Box-J

Many researchers suggest that Box-Jenkins’ ARIMA is the most accurate forecasting model. ARIMA wins over other models; Holt’s Forecast model and a combination of Box-Jenkins’ and Holt’s in regression, by providing lowest MAPE (Mean Absolute Percent Error), (Wararit, 2006) The idea that Box and Jenkin’s ARIMA model has predictability in Gold Price is accepted in many countries including Thailand. In Australia, the comparison between the forecasted London daily gold price resulted from the Economic Research Centre (ERCP) and ARIMA model has been done. The paper was claimed and proved that only simple ARIMA is very low cost and effectively enough to predict gold price. (Selvanathan, 2006) Additionally, Box-Jenkins’ ARIMA is widely used to predict the future outcome for economic or financial purpose, but in agricultural field, ARIMA is also employed to forecast a shrimp productivity in global regions. Briefly, the world shrimp productivity can be forecasted by using ARIMA (0, 2, 1). (Agricultural Research Center, Chiangmai University, 2000)

However, ARIMA model can predict the future price from historical data. It does not provide any theoretical backgrounds. Multiple Regression with simple linear regression method can be used to find which factors in economy can affect the movement of Thai gold price. Jitprapan (2006)’s paper studies the monthly prices data starting from Jan 1, 1998 to October 30, 2005. The result is found from Multiple Regression that fours factors significantly affect the change of Thai gold price are World gold price, US-Thai exchange rate, Consumer Price Index and (911) terrorism in the United States.

The papers concerning ARIMA research are supporting the idea that ARIMA is the effective model for finding accurate Thai gold price prediction. By the use of ARIMA model integrated with information obtained from multiple regression model, Thai gold price prediction could be better by including some economics variables.

Kết quả (Việt) 1:

Nhiều nhà nghiên cứu cho thấy rằng Box-Jenkins' ARIMA là các mô hình dự báo chính xác nhất. ARIMA thắng trên các mô hình khác; Holt của thời mô hình và sự kết hợp của Box-Jenkins' và Holt's trong hồi qui, bằng cách cung cấp thấp nhất MAPE (có nghĩa là tuyệt đối phần trăm lỗi), (Wararit, 2006) ý tưởng rằng hộp và Jenkin của mô hình ARIMA có dự đoán giá vàng được chấp nhận tại nhiều quốc gia bao gồm cả Thái Lan. Tại Úc, việc so sánh giữa London dự báo giá vàng hàng ngày là kết quả của mô hình ARIMA và Trung tâm nghiên cứu kinh tế (ERCP) đã được thực hiện. Các giấy đã được tuyên bố và chứng minh rằng chỉ đơn giản ARIMA là chi phí rất thấp và hiệu quả, đủ để dự đoán giá vàng. (Selvanathan, 2006) Ngoài ra, Box-Jenkins' ARIMA rộng rãi được sử dụng để dự đoán kết quả trong tương lai cho các mục đích kinh tế hoặc tài chính, nhưng trong lĩnh vực nông nghiệp, ARIMA cũng được sử dụng để dự báo một năng suất tôm trong khu vực toàn cầu. Một thời gian ngắn, năng suất tôm trên thế giới có thể được dự đoán bằng cách sử dụng ARIMA (0, 2, 1). (Nông nghiệp Trung tâm nghiên cứu, trường đại học Chiangmai, 2000) Tuy nhiên, mô hình ARIMA có thể dự đoán tương lai giá từ dữ liệu lịch sử. Nó không cung cấp bất kỳ nền tảng lý thuyết. Hồi qui nhiều với phương pháp hồi qui tuyến tính đơn giản có thể được sử dụng để tìm các yếu tố đó trong nền kinh tế có thể ảnh hưởng đến sự chuyển động của giá vàng Thái. Jitprapan (2006) của giấy nghiên cứu các dữ liệu giá hàng tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1998 đến ngày 30 tháng 10 năm 2005. Kết quả được tìm thấy hồi qui nhiều yếu tố fours đáng kể ảnh hưởng đến sự thay đổi của giá vàng Thái là thế giới giá vàng, US-Thái tỷ giá hối đoái, chỉ số giá tiêu dùng và chủ nghĩa khủng bố (911) tại Hoa Kỳ. Các giấy tờ liên quan đến nghiên cứu ARIMA đang hỗ trợ ý tưởng rằng ARIMA là các mô hình hiệu quả cho việc tìm kiếm dự đoán chính xác giá Thái vàng. Bằng cách sử dụng mô hình ARIMA tích hợp với các thông tin thu được từ nhiều mô hình hồi qui, dự đoán giá vàng Thái Lan có thể tốt hơn bằng cách bao gồm một số biến kinh tế.

Kết quả (Việt) 2:

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Box-Jenkins 'ARIMA là mô hình dự báo chính xác nhất. ARIMA thắng trên các mô hình khác; Mô hình dự báo của Holt và sự kết hợp của Box-Jenkins và Holt trong hồi quy, bằng cách cung cấp MAPE thấp nhất (Mean Lỗi Phần trăm tuyệt đối), (Wararit, 2006) Ý tưởng cho rằng Box và Jenkin của mô hình ARIMA có khả năng dự đoán giá vàng được chấp nhận ở nhiều nước bao gồm cả Thái Lan. Ở Úc, việc so sánh giữa các dự báo London giá vàng hàng ngày dẫn từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế (ERCP) và mô hình ARIMA đã được thực hiện. Bài báo đã được khẳng định và chứng minh rằng chỉ đơn giản ARIMA là chi phí rất thấp và có hiệu quả đủ để dự đoán giá vàng. (Selvanathan, 2006) Ngoài ra, Box-Jenkins 'ARIMA được sử dụng rộng rãi để dự đoán kết quả trong tương lai cho mục đích kinh tế, tài chính, nhưng trong lĩnh vực nông nghiệp, ARIMA cũng được sử dụng để dự báo năng suất tôm trong khu vực quốc tế. Tóm lại, năng suất tôm thế giới có thể được dự báo bằng cách sử dụng ARIMA (0, 2, 1). (Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp, Đại học Chiangmai, 2000)

Tuy nhiên, mô hình ARIMA có thể dự đoán giá tương lai từ dữ liệu lịch sử. Nó không cung cấp bất kỳ nền lý thuyết. Nhiều Regression với phương pháp hồi quy tuyến tính đơn giản có thể được sử dụng để tìm các yếu tố trong nền kinh tế có thể ảnh hưởng đến sự chuyển động của giá vàng Thái Lan. Jitprapan (2006) 's nghiên cứu báo giá hàng tháng dữ liệu bắt đầu từ 01 tháng 1 1998 đến ngày 30 tháng 10, 2005. Kết quả được tìm thấy từ nhiều Regression rằng Fours yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến sự thay đổi của giá vàng Thái là giá vàng thế giới, Mỹ-Thái tỷ giá hối đoái, chỉ số giá tiêu dùng và (911) khủng bố tại Hoa Kỳ.

các giấy tờ liên quan đến nghiên cứu ARIMA được hỗ trợ ý tưởng rằng ARIMA là mô hình hiệu quả cho việc tìm kiếm dự đoán giá vàng chính xác Thái. Bằng việc sử dụng các mô hình ARIMA tích hợp với thông tin thu được từ mô hình hồi quy đa biến, vàng Thái dự đoán giá có thể tốt hơn bằng cách bao gồm một số các biến kinh tế.

Kết quả (Việt) 3:

Nhiều nghiên cứu cho thấy hộp Jenkins ARIMA là mô hình dự báo chính xác nhất.Woo thắng những người mẫu khác; Holt kết hợp mô hình dự báo và hồi hộp Jenkins và Holt, cung cấp thấp nhất MAPE (trung bình hoàn toàn lỗi%), (wararit, 2006) cho rằng, cái hộp và của mô hình dự báo giá vàng ARIMA ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Thái Lan là tôi chấp nhận.Ở Australia, từ Trung tâm nghiên cứu kinh tế dự báo giá vàng là London Journal sự so sánh giữa (ERCP) và ARIMA mẫu đã hoàn thành.Giấy tờ chứng minh và khẳng định chỉ đơn giản ARIMA hiệu quả chi phí rất thấp, đủ để dự đoán giá vàng.(Selvanathan, 2006) ngoài ra, thùng Jenkins ARIMA widely used to predict hoặc mô hình kinh tế tài chính tương lai, mục đích của kết quả, nhưng ở lĩnh vực nông nghiệp, Hoa Woo cũng được dùng để dự đoán sản lượng tôm toàn cầu khu vực.Nói chung, năng suất tôm thế giới có thể được dự đoán ARIMA (0, 2, 1).(trung tâm nghiên cứu nông nghiệp, Đại học Chiang Mai, 2000)Tuy nhiên, ARIMA có thể từ mô hình dữ liệu lịch sử giá dự đoán tương lai.Nó không cung cấp bất cứ lý thuyết nền.Sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính đơn giản thực hiện đa nguyên trở lại, có thể được tìm thấy trong các yếu tố kinh tế của Thái Lan sẽ ảnh hưởng đến giá vàng của thể thao.(2006) nghiên cứu dữ liệu hàng tháng từ năm 1998 jitprapan giá bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 10 năm 2005.Kết quả phát hiện từ bốn yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đa sự trở lại Thái Lan giá vàng giá vàng thế giới thay đổi là tỷ giá hối đoái của Thái Lan, chúng tôi, chỉ số giá tiêu dùng (911) ở Mỹ, khủng bố.Về ARIMA nghiên cứu ủng hộ ý tưởng, ARIMA là tìm kiếm vàng Thái Lan dự đoán chính xác giá hiệu quả của chế độ.Thông qua mô hình ARIMA với mô hình đa trở lại nhận được thông tin hội sử dụng, Thái Lan có thể vượt qua đối với một số dự báo giá vàng biến kinh tế tốt hơn.