In this paper, we focus on a partic

In this paper, we focus on a particular commodity price, namely, oil prices, to predict
the áuctuations in the U.S.-Canadaís nominal exchange rates in a pseudo out-of-sample
forecast experiment.
1
Our results suggest that, despite incredibly reÖned and clean data,
we Önd paradoxically little systematic relation between oil prices and the exchange rate
if one takes the monthly and quarterly frequencies into account. In contrast, the very
short-term relationship between oil and exchange rates is rather robust. The novelty of our
approach is to consider data at daily frequencies that capture the contemporaneous short-run
movements in these variables, as well as to allow for time variation in the relative performance
of the models

Kết quả (Việt) 1:

Trong bài này, chúng tôi tập trung vào một mức giá cụ thể hàng hóa, cụ thể là, giá dầu, để dự đoánáuctuations trong Hoa Kỳ-Canadaís trên danh nghĩa tỷ giá trong out pseudo-của-mẫudự báo thử nghiệm.1Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng, mặc dù vô cùng reÖned và sạch dữ liệu,chúng tôi Önd nghịch lý chút có hệ thống các mối quan hệ giữa giá dầu và tỷ giá hối đoáiNếu một mất các tần số hàng quý và hàng tháng vào tài khoản. Ngược lại, các rấtmối quan hệ ngắn hạn giữa dầu và tỷ giá là khá mạnh mẽ. Tính mới của chúng tôiphương pháp tiếp cận là để xem xét các dữ liệu ở tần số hàng ngày chụp ngắn-chạy xửphong trào trong các biến, cũng như cho phép cho thời Qian biến đổi trong việc thực hiện tương đốitrong những mô hình

Kết quả (Việt) 2:

Trong bài báo này, chúng tôi tập trung vào một mức giá hàng hóa đặc biệt, cụ thể là, giá dầu, để dự đoán
các áuctuations trong tỷ giá hối đoái danh nghĩa Mỹ-Canadaís trong một pseudo out-of-mẫu
dự báo thử nghiệm.
1
kết quả của chúng tôi cho thấy rằng, mặc dù vô cùng reÖned và sạch dữ liệu,
chúng tôi OND nghịch lý ít mối quan hệ có hệ thống giữa giá dầu và tỷ giá hối
đoái, nếu ta lấy các tần số hàng tháng và hàng quý vào tài khoản. Ngược lại, rất
mối quan hệ ngắn hạn giữa giá dầu và giá là khá mạnh mẽ. Tính mới của chúng tôi
tiếp cận là để xem xét dữ liệu ở tần số hàng ngày mà chụp ngắn ương đương thời
phong trào trong các biến này, cũng như để cho phép thay đổi thời gian trong việc thực hiện tương đối
của các mô hình