It should be noted that the estimat

It should be noted that the estimation of the long-run coefficient
variance in Eq. (9) accounts for the covariance between the
estimated parameters, b4j, providing accurate and robust statistical
inference for the total effect of the lagged variables. It is also evident
that any multicollinearity between the lags of the regressors,
resulting in misleading statistical (in)significance of the individual
lags, is taken into account when we consider the long-run standard
errors (see also Berger and DeYoung, 1997, p. 856). Therefore, we
test the hypotheses of Section 3.3 on the basis of the long-run coefficients,
i.e.:

Kết quả (Việt) 1:

Cần lưu ý rằng ước lượng về hệ số lâu dàiphương sai trong Eq. (9) tài khoản cho hiệp phương sai giữa cácước tính tham số, b4j, cung cấp chính xác và mạnh mẽ thống kêsuy luận cho các hiệu ứng tất cả các biến lagged. Nó cũng là điều hiển nhiênmà bất kỳ multicollinearity giữa các chậm regressors,kết quả là gây hiểu nhầm thống kê (trong) ý nghĩa của các cá nhânchậm lại, được đưa vào tài khoản khi chúng tôi xem xét các tiêu chuẩn dài hạnlỗi (xem Berger và DeYoung, 1997, trang 856). Vì vậy, chúng tôikiểm tra những giả thuyết của phần 3.3 trên cơ sở hệ số lâu dài,Ví dụ:

Kết quả (Việt) 2:

Cần lưu ý rằng việc ước tính các hệ số dài hạn
sai trong phương. (9) chiếm hiệp phương sai giữa các
thông số ước tính, b4j, cung cấp thống kê chính xác và mạnh mẽ
kết luận cho tổng tác động của các biến trễ. Đó cũng là điều hiển nhiên
rằng bất kỳ đa cộng tuyến giữa các độ trễ của các biến hồi quy,
kết quả thống kê (trong) ý nghĩa sai lầm của cá nhân
trễ, được đưa vào tài khoản khi chúng ta xem xét các tiêu chuẩn dài hạn
lỗi (xem thêm Berger và DeYoung, 1997, p . 856). Do đó, chúng tôi
kiểm tra các giả thuyết của Mục 3.3 trên cơ sở của các hệ số dài hạn,
tức là: