Christoffersen (1998) constructs th

Christoffersen (1998) constructs the sophisticated conditional coverage test (LRcc) which jointly examines whether the total number of violations is equal to the expected one, and the VaR violations are independently distributed. Given the realizations of the SPDRs returns series Rt and the set of VaR estimates, the indicator variable It can be formulated as follows:

Kết quả (Việt) 1:

Christoffersen (1998) xây dựng tinh vi phạm vi bảo hiểm có điều kiện test (LRcc) phối hợp kiểm tra cho dù tổng số vi phạm là tương đương với một trong những mong đợi, và vi phạm VaR được phân phối một cách độc lập. Cho realizations SPDRs trả về loạt Rt và các thiết lập của VaR ước tính, các biến chỉ số nó có thể được xây dựng như sau:

Kết quả (Việt) 2:

Christoffersen (1998) xây dựng các thử nghiệm bảo hiểm có điều kiện phức tạp (LRcc) mà cùng nhau xem xét liệu tổng số vụ vi phạm bằng với một dự kiến, và các hành vi vi phạm VaR được phân phối độc lập. Với những chứng ngộ của SPDRs trả về loạt Rt và thiết lập các ước tính VaR, biến chỉ số này có thể được xây dựng như sau: