A bank must sum the EL amount (defi

A bank must sum the EL amount (defined as EL multiplied by EAD) associated with
its exposures (excluding the EL amount associated with equity exposures under the PD/LGD
approach and securitisation exposures) to obtain a total EL amount. While the EL amount
associated with equity exposures subject to the PD/LGD approach is excluded from the total
EL amount, paragraphs 376 and 386 apply to such exposures. The treatment of EL for
securitisation exposures is described in paragraph 563.
(i) Expected loss for exposures other than SL subject to the supervisory slotting criteria
376. Banks must calculate an EL as PD x LGD for corporate, sovereign, bank, and retail
exposures both not in default and not treated as hedged exposures under the double default
treatment. For corporate, sovereign, bank, and retail exposures that are in default, banks
must use their best estimate of expected loss as defined in paragraph 471 and banks on the
foundation approach must use the supervisory LGD. For SL exposures subject to the

Kết quả (Việt) 1:

Một ngân hàng phải tóm tắt EL số tiền (được định nghĩa như là EL nhân với EAD) liên kết với tiếp xúc của nó (không bao gồm số lượng EL liên kết với vốn chủ sở hữu tiếp xúc dưới PD/LGD phương pháp tiếp cận và securitisation tiếp xúc) để có được một số lượng EL tất cả. Trong khi số lượng EL liên kết với vốn chủ sở hữu tiếp xúc chủ đề phương pháp tiếp cận PD/LGD loại trừ từ tổng số Số tiền EL, đoạn 376 và 386 áp dụng để tiếp xúc như vậy. Điều trị EL cho securitisation tiếp xúc được mô tả trong đoạn 563. (i) dự kiến sẽ mất cho tiếp xúc khác hơn so với SL tùy thuộc vào các tiêu chí slotting giám sát 376. ngân hàng phải tính toán một EL là PD x LGD cho công ty, có chủ quyền, ngân hàng, và bán lẻ tiếp xúc không trong mặc định và không được coi là các tiếp xúc hedged theo mặc định đôi điều trị. Cho doanh nghiệp, có chủ quyền, ngân hàng, và tiếp xúc bán lẻ là mặc định, ngân hàng phải sử dụng ước tính tốt nhất của họ dự kiến sẽ mất theo quy định tại khoản 471 và ngân hàng trên các cách tiếp cận nền tảng phải sử dụng LGD giám sát. Cho SL tiếp xúc tùy thuộc vào các

Kết quả (Việt) 2:

Một ngân hàng phải tổng hợp số lượng EL (được định nghĩa như EL nhân EAD) kết hợp với
phơi nhiễm của nó (không bao gồm phần EL kết hợp với phơi nhiễm vốn chủ sở hữu dưới PD / LGD
phơi nhiễm tiếp cận và chứng khoán) để có được một số tiền tổng EL. Trong khi số lượng EL
kết hợp với phơi nhiễm vốn chịu sự PD / LGD tiếp cận được loại trừ từ tổng
số tiền EL, các đoạn 376 và 386 áp dụng cho các phơi như vậy. Việc điều trị của EL cho
phơi chứng khoán hóa được mô tả trong đoạn 563.
(i) Dự kiến tổn thất cho các rủi ro khác hơn SL chịu sự giám sát tiêu chí khía
376. Các ngân hàng phải tính toán một EL như PD x LGD cho công ty, có chủ quyền, ngân hàng, bán lẻ và
tiếp xúc cả hai không mặc định và không được điều trị như độ phơi sáng tự bảo hiểm theo mặc định đôi
điều trị. Đối với công ty, có chủ quyền, ngân hàng, và tiếp xúc bán lẻ có trong mặc định, các ngân hàng
phải sử dụng ước tính tốt nhất của lỗ dự kiến của họ theo quy định tại khoản 471 và các ngân hàng trên
phương pháp tiếp cận cơ sở phải sử dụng LGD giám sát. Đối với SL phơi nhiễm chịu sự