This kind of STR model is called a

This kind of STR model is called a logistic STR model or an LSTR1
model. This transition function is an increasing function ofst, where
the slope parameterindicates the smoothness of the transition
from one regime to another, i.e. how rapid the transition from zero
to unity is, as a function of st. Finally, the location parameter c
determines where the transition occurs.
Considering this framework, the LSTR1 model can describe
relationships that change according to the level of the threshold variable. Assuming that the transition variable is the level of
inflation (st=t), then the LSTR1 model is able to describe an asymmetric reaction of the central bank to a high and to a low inflation
regime. Given the important weight that the central banks analysed
in this study put on inflation, we expect to find significant differences in the behaviour of these banks when (expected) inflation is
deviating considerably from a certain threshold.
The STR model is equivalent to a linear model with stochastically
time-varying coefficients and, as so, it can be rewritten as:
i
t =[ 
+ω

G(, c, st)]zt +εt ⇔i
t =

zConsidering this framework, the LSTR1 model can describe
relationships that change according to the level of the threshold variable. Assuming that the transition variable is the level of
inflation (st=t), then the LSTR1 model is able to describe an asymmetric reaction of the central bank to a high and to a low inflation
regime. Given the important weight that the central banks analysed
in this study put on inflation, we expect to find significant differences in the behaviour of these banks when (expected) inflation is
deviating considerably from a certain threshold

Kết quả (Việt) 1:

Loại STR mô hình được gọi là một mô hình logistic STR hoặc một LSTR1Mô hình. Chức năng chuyển tiếp này là một chức năng ofst ngày càng tăng, nơiCác tham số độ dốc chỉ ra êm ái của quá trình chuyển đổitừ một chế độ khác, tức là làm thế nào nhanh chóng chuyển tiếp từ số khôngđể thống nhất là, như là một chức năng của st. Cuối cùng, là tham số vị trí cxác định nơi quá trình chuyển đổi xảy ra.Xem xét khuôn khổ này, mô hình LSTR1 có thể mô tảmối quan hệ mà thay đổi theo mức độ của biến ngưỡng. Giả định rằng quá trình chuyển đổi biến là mức độlạm phát (st = t), sau đó các mô hình LSTR1 có thể để mô tả một phản ứng không đối xứng của ngân hàng Trung ương cao và lạm phát thấpchế độ. Cho trọng lượng quan trọng mà các ngân hàng Trung ương phân tíchtrong nghiên cứu này đặt về lạm phát, chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy sự khác biệt đáng kể trong hành vi của các ngân hàng khi lạm phát (dự kiến)deviating đáng kể từ một ngưỡng nhất định.Các mô hình STR là tương đương với một mô hình tuyến tính với ngẫuHệ số thời gian khác nhau và như vậy, nó có thể được viết lại như là:tôit =[ + ΩG (, c, st)] zt + εt ⇔it =zConsidering khuôn khổ này, mô hình LSTR1 có thể mô tảmối quan hệ mà thay đổi theo mức độ của biến ngưỡng. Giả định rằng quá trình chuyển đổi biến là mức độlạm phát (st = t), sau đó các mô hình LSTR1 có thể để mô tả một phản ứng không đối xứng của ngân hàng Trung ương cao và lạm phát thấpchế độ. Cho trọng lượng quan trọng mà các ngân hàng Trung ương phân tíchtrong nghiên cứu này đặt về lạm phát, chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy sự khác biệt đáng kể trong hành vi của các ngân hàng khi lạm phát (dự kiến)deviating đáng kể từ một ngưỡng nhất định

Kết quả (Việt) 2:

Đây là loại mô hình STR được gọi là mô hình STR logistic hoặc một LSTR1
mô hình. Chức năng chuyển đổi này là một chức năng tăng ofst, nơi
các tham số độ dốc cho thấy sự êm ái của quá trình chuyển đổi
từ một chế độ khác, tức là làm thế nào nhanh chóng chuyển đổi từ zero
đến sự thống nhất là, như là một chức năng của st. Cuối cùng, các tham số vị trí c
xác định nơi xảy ra quá trình chuyển đổi.
Xét khuôn khổ này, mô hình LSTR1 có thể mô tả
mối quan hệ mà thay đổi theo mức độ của biến ngưỡng. Giả sử rằng biến chuyển là mức độ
lạm phát (st = t?), sau đó mô hình LSTR1 có thể mô tả một phản ứng bất đối xứng của các ngân hàng trung ương một cao và lạm phát thấp
chế độ. Với tỉ trọng quan trọng là các ngân hàng trung ương đã phân tích
trong nghiên cứu này đưa đến lạm phát, chúng tôi mong muốn tìm thấy sự khác biệt đáng kể trong hành vi của các ngân hàng này khi (dự kiến) lạm phát được
làm sai lệch đáng kể từ một ngưỡng nhất định.
Các model STR là tương đương với một mô hình tuyến tính với stochastically
thời gian khác nhau và hệ số, như vậy, nó có thể được viết lại như sau:
i
t = [?
+ ω
?
G (, c, st)] ZT + εt ⇔i
? t =
?
zConsidering khuôn khổ này, mô hình LSTR1 thể mô tả
mối quan hệ mà thay đổi theo mức độ của biến ngưỡng. Giả sử rằng biến chuyển là mức độ
lạm phát (st = t?), sau đó mô hình LSTR1 có thể mô tả một phản ứng bất đối xứng của các ngân hàng trung ương một cao và lạm phát thấp
chế độ. Với tỉ trọng quan trọng là các ngân hàng trung ương đã phân tích
trong nghiên cứu này đưa đến lạm phát, chúng tôi mong muốn tìm thấy sự khác biệt đáng kể trong hành vi của các ngân hàng này khi (dự kiến) lạm phát được
làm sai lệch đáng kể từ một ngưỡng nhất định