a mutivariate GARCH process (or a m

a mutivariate GARCH process (or a model on the dynamics of the variance matrix) on the residuals from the ARMA models
a multivariate model (based on copulas) on the residuals of the ARMA-GARCH process

Kết quả (Việt) 1:

một quá trình GARCH mutivariate (hoặc một mô hình về các động thái của ma trận phương sai) trên dư từ các mô hình ARMAmột mô hình đa biến (dựa trên copulas) trên dư trình ARMA-GARCH

Kết quả (Việt) 2:

một quá trình mutivariate GARCH (hoặc một mô hình về sự năng động của các ma trận phương sai) vào các số dư từ các mô hình ARMA
một mô hình đa biến (dựa trên copulas) trên các phần dư của ARMA-GARCH trình