where Eq. (3) is the conditional me

where Eq. (3) is the conditional mean equation, Eq. (4) represents the conditional variance function; α0, α, β are the
32 parameters to be estimated and
 α + β < 1 is constrained for the stationary of GARCH(1, 1)-t process. The condition
v
ht(v−2)
• εt
|I 33 t−1 ∼ t(v) means the GARCH(1, 1)-t process obeys the standard Student’s t distribution with v degree of
34 freedom.

Kết quả (Việt) 1:

trong trường hợp Eq. (3) phương trình có nghĩa là có điều kiện, Eq. (4) đại diện cho các chức năng có điều kiện phương sai; Α0, α, β cácCác tham số 32 để được ước tính và α + β < 1 đã được cố định cho văn phòng phẩm của quá trình GARCH(1, 1)-t. Tình trạngvHT(v−2)• Εt| Tôi có nghĩa là 33 t−1 ∼ t(v) trình GARCH(1, 1)-t tuân theo phân phối t sinh viên tiêu chuẩn với mức độ v34 tự do.

Kết quả (Việt) 2:

nơi Eq. (3) là phương trình trung bình có điều kiện, phương trình. (4) đại diện cho chức năng đổi có điều kiện; α0, α, β là
32 thông số được ước tính và
 α + β <1 là hạn chế cho các văn phòng của GARCH (1, 1) quá trình -t. Các điều kiện
v
ht (v-2)
• εt
| Tôi 33 t-1 ~ t (v) có nghĩa là GARCH (1, 1) quá trình -t tuân theo phân phối t sinh viên tiêu chuẩn với độ v của
34 tự do.