VI. REFERENCES[1] Thorsten Hens, Ad

VI. REFERENCES
[1] Thorsten Hens, Advanced Portfolio Theory, Lecture notes, October 2004, Norwegian School of Economics and Business Administration.
[2] Jun Xu, Peter B. Luh, et. al, 2006. Power Portfolio Optimization in Deregulated Electricity Markets with Risk Management, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 21, No. 4, pp1653-1662.
[3] Paul R. Kleindorfer, and Lide Li, 2003. Multi-Period VaR-Constrained Portfolio Optimization with Applications to the Electric Power Sector, Energy Journal, 26(1), pp1-26.
[4] Andreas Eichhorn, and Werner Romisch, 2006. Mean-risk Optimization Models for Electricity Portfolio Management, Proceedings of Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Stockholm (Sweden).
[5] Gustaf Unger, 2002. Hedging Strategy and Electricity Contract Engineering, PhD thesis, Swiss Federal Institute of Technology Zurich.
[6] Lucia, J. J. and Schwartz, E. S., 2002. Electricity Prices and Power Derivatives: Evidence from the Nordic Power Exchange, Review of Derivatives Research, 5, p5-20.
[7] Wilkens, S. and Wimschulte, J., 2007. The Pricing of Electricity Futures: Evidence from the European Energy Exchange, The Journal of Futures Markets, Vol. 27, No. 4, p387-410.
[8] Koekebakker, S. and Ollmar, F., 2005. Forward Curve Dynamics in the Nordic Electricity Market, Managerial Finance, Volume 31, Number 6.
[9] Audet, N., Heiskanen, P., Keppo, J. and Vehvilainen, I., 2004. Modeling Electricity Forward Curve Dynamics in the Nordic Market, Modeling Prices in Competitive Electricity Markets, John Wiley & Sons Inc, p251- 265.
[10] Borovkova, S. and Geman, H., 2007. Seasonal and Stochastic Effects in Commodity Forward Curves, Review of Derivatives Research, 9, p167- 186.
[11] Heath D., Jarrow R., and Morton A., 1992. Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claim Valuation, Econometrica, 60, pp77-105.
[12] Jarrow R., 1997. The HJM Model: Its Past, Present, and Future, Keynote Address IAFE Conference.
[13] Brace A., Gatarek D., and Musiela M., 1997. The Market Model of Interest Rate Dynamics, Mathematical Finance, Vol. 7, No. 2, pp127- 147.
[14] Benth F. E., and Koekebakker S., 2008. Stochastic Modeling of Financial Electricity Contracts, Energy Economics, 30, pp1116-1157.
[15] Philippe Jorion, Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 2007, Third Edition, McGraw Hill.
[16] Rockafellar R. T. and Uryasev S., 2000. Optimization of Conditional Value-at-risk, The Journal of Risk, Vol. 2, No. 3, pp21-41.
[17] Rockafellar R. T. and Uryasev S., 2002. Conditional Value-at-risk for General Loss Distributions, Journal of Banking and Finance, 26, pp1443-1471.
[18] Tong X., Wu F. F., Qi L., 2009. Worst-case CVaR based portfolio optimization models with applications to scenario planning. Optimization Methods and Software, Vol. 24, Issue 6, pp933-958.
[19] Wu F. F., Su J. F., Zhou H., Hou Y. H., 2008. Valuation of Generator Profit from Spot Market: Simulation Approach, submitted to IEEE Trans. on Power Systems.

Kết quả (Việt) 1:

VI. tài liệu tham khảo
ghi chú [1] Thorsten gà mái, nâng cao danh mục đầu tư lý thuyết, bài giảng, tháng 10 năm 2004, Na Uy trường kinh tế và quản trị kinh doanh.
[2] Jun Xu, Peter B. Luh, et. Al, 2006. Năng lượng và tối ưu hóa danh mục đầu tư tại các thị trường điện Deregulated với quản lý rủi ro, IEEE giao dịch trên các hệ thống năng lượng, Vol. 21, số 4, pp1653-1662.
[3] Paul R. Kleindorfer, và Lide Li, 2003. Tối ưu hóa danh mục đầu tư đa giai đoạn VaR-Constrained với các ứng dụng để lĩnh vực năng lượng điện, năng lượng tạp chí, 26(1), pp1-26.
[4] Andreas Eichhorn, và Werner Romisch, 2006. Nguy cơ có nghĩa là tối ưu hóa các mô hình điện danh mục đầu tư quản lý, thủ tục tố tụng của phương pháp xác suất áp dụng cho hệ thống năng lượng, Stockholm (Thụy Điển).
[5] Gustaf Unger, 2002. Bảo hiểm rủi ro chiến lược và điện hợp đồng Engineering, luận án tiến sĩ, Thụy sĩ viện liên bang của công nghệ Zurich.
[6] Lucia, J. J. và Schwartz, E. S., 2002. Giá cả điện và điện dẫn xuất: bằng chứng từ việc trao đổi điện Bắc Âu, xem xét nghiên cứu dẫn xuất, 5, p5-20.
[7] Wilkens, S. và Wimschulte, J., 2007. Giá cả của điện tương lai: Bằng chứng từ châu Âu năng lượng trao đổi, tạp chí tương lai thị trường, Vol. 27, số 4, p387-410.
[8] Koekebakker, S. và Ollmar, F., 2005. Động lực học đường cong về phía trước trong khối lượng thị trường, quản lý tài chính, Bắc Âu điện 31, số 6.
[9] Audet, N., Heiskanen, P., Keppo, J. và Vehvilainen, I., năm 2004. Mô hình hóa điện đường cong về phía trước động thái trên thị trường Bắc Âu, Mô hình giá cả trong thị trường cạnh tranh điện, John Wiley & con trai Inc, p251-265.
[10] Borovkova, S. và Geman, H., 2007. Theo mùa và các hiệu ứng ngẫu nhiên trong hàng hóa chuyển tiếp Curves, xem xét nghiên cứu dẫn xuất, 9, p167-186.
[11] Heath mất, Jarrow R. và Morton A., 1992. Trái phiếu giá cả và cấu trúc hạn mức lãi suất: một phương pháp mới để đánh giá đội ngũ yêu cầu bồi thường, Econometrica, 60, pp77-105.
[12] Jarrow R., 1997. Các mô hình HJM: Của nó quá khứ, hiện tại và tương lai, bài diễn văn IAFE hội nghị.
[13] đôi A., Gatarek D., và Musiela M., 1997. Thị trường mô hình của tỷ lệ lãi suất Dynamics, toán học tài chính, Vol. 7, số 2, pp127-147.
[14] Benth F. E., và Koekebakker S., 2008. Các mô hình ngẫu nhiên của các hợp đồng tài chính điện, năng lượng kinh tế, 30, pp1116-1157.
[15] Philippe Jorion, giá trị nguy cơ: The chuẩn mực mới cho quản lý rủi ro tài chính, năm 2007, Ấn bản thứ ba, McGraw Hill.
[16] Rockafellar R. T. và Uryasev S., 2000. Tối ưu hóa các điều kiện giá trị-tại-rủi ro, tạp chí rủi ro, Vol. 2, số 3, pp21-41.
[17] Rockafellar R. T. và Uryasev S., 2002. Có điều kiện giá trị tại-nguy cơ cho các bản phân phối tổng mất, tạp chí của ngân hàng và tài chính, 26, pp1443-1471.
[18] Tong X., Wu F. F., Tề L., năm 2009. CVaR tồi tệ nhất dựa trên mô hình tối ưu hóa danh mục đầu tư với các ứng dụng kịch bản quy hoạch. Phương pháp tối ưu hóa và phần mềm, tập 24, phát hành 6, pp933-958.
[19] Wu F. F., Su J. F., chu H., Hou Y. H., 2008. Xác định giá trị của máy phát điện lợi nhuận từ thị trường tại chỗ: mô phỏng cách tiếp cận, gửi đến IEEE dịch trên hệ thống điện.

Kết quả (Việt) 2:

VI. THAM KHẢO
[1] Thorsten Gà, nâng cao Lý thuyết Danh mục, ghi chú bài giảng, tháng 10 năm 2004, Trường Na Uy Quản trị Kinh tế.
[2] Tháng Sáu Xu, Peter B. Luh, et. al, 2006. điện Danh mục đầu tư tối ưu hóa trong bãi bỏ điện thị trường với quản lý rủi ro, IEEE giao dịch trên hệ thống điện, Vol. 21, số 4, pp1653-1662.
[3] Paul R. Kleindorfer, và Lide Li, 2003. Multi-Thời gian VaR-Constrained danh mục đầu tư tối ưu hóa với các ứng dụng cho ngành Điện lực, Tạp chí Năng lượng, 26 (1), PP1- 26.
[4] Andreas Eichhorn, và Werner Romisch năm 2006. trung bình có nguy cơ Mô hình Tối ưu hóa quản lý danh mục đầu tư điện, Kỷ yếu của phương pháp xác suất ứng dụng để hệ thống điện, Stockholm (Thụy Điển).
[5] Gustaf Unger, 2002. Hedging Chiến lược và điện hợp đồng kỹ thuật, luận án tiến sĩ, Thụy Sĩ Viện Công nghệ Liên bang Zurich.
[6] Lucia, JJ và Schwartz, ES, 2002 giá điện và điện phái sinh:. Bằng chứng từ điện giao dịch Bắc Âu, giá của phái sinh nghiên cứu, 5, P5-20.
[7]. Wilkens, S. và Wimschulte, J., 2007 giá của điện tương lai: Bằng chứng từ giao dịch năng lượng châu Âu, Tạp chí Thị trường tương lai, Vol. 27, số 4, p387-410.
[8] Koekebakker, S. và Ollmar, F., 2005. Chuyển tiếp cong Dynamics trong thị trường Bắc Âu điện, quản lý tài chính, Tập 31, Số 6.
[9] Audet, N. , Heiskanen, P., Keppo, J. và Vehvilainen, I., 2004. mẫu điện Chuyển tiếp cong Dynamics trong thị trường Bắc Âu, giá mô hình hóa trong thị trường điện cạnh tranh, John Wiley & Sons Inc, p251-265.
[10] Borovkova, S. và Geman, H., 2007. theo mùa và Stochastic hiệu ứng trong hàng hóa Chuyển tiếp Curves, đánh giá của phái sinh nghiên cứu, 9, p167-186.
[11] Heath D., Jarrow R., và Morton A., năm 1992. Bond giá và cấu trúc hạn của lãi suất:. Một phương pháp mới cho ngũ định giá yêu cầu bồi thường, Kinh tế, 60, pp77-105
. [12] Jarrow R., 1997 HJM Model: Quá khứ, hiện tại, và tương lai, Keynote Địa chỉ IAFE Hội nghị.
[13] A. Brace, Gatarek D., và Musiela M., 1997. Mô hình thị trường của lãi suất Dynamics, Toán học Tài chính, Vol. . 7, số 2, pp127-147
. [14]. Benth FE, và Koekebakker S., 2008 Stochastic Mô hình hóa các hợp đồng tài chính Điện lực, Kinh tế năng lượng, 30, pp1116-1157
[15] Philippe Jorion, Giá trị tại rủi ro: Điểm chuẩn mới cho quản trị rủi ro tài chính, năm 2007, phiên bản thứ ba, McGraw Hill.
[16] Rockafellar RT và Uryasev S., 2000 Tối ưu hóa điều kiện giá trị gia tăng nguy cơ cao, Tạp chí rủi ro, Vol.. 2, số 3, pp21-41.
[17] Rockafellar RT và Uryasev S., 2002. điều kiện giá trị gia tăng nguy cơ cao đối với phân phối Mất chung, Tạp chí Tài chính Ngân hàng, 26, pp1443-1471.
[18] Tông X ., Wu FF, Qi L., 2009. Trường hợp xấu nhất mô hình tối ưu hóa danh mục đầu tư dựa Cvar với các ứng dụng để lập kế hoạch kịch bản. Phương pháp tối ưu hóa và phần mềm, Vol. 24, Issue 6, pp933-958.
[19] Wu FF, Su JF, Zhou H., Hou YH, 2008 Định giá phát điện lợi nhuận từ thị trường giao ngay. Phương pháp tiếp cận mô phỏng, trình IEEE Trans. trên hệ thống điện.